利益確定と損切りのルール考察
過去3年間のデータから、利益確定と損切りはそれぞれ何％に設定するのが有効かを検証
ランダムに数銘柄を選んで、利益確定と損切りの設定％のみ変更しCCIの売買サインで取引した場合、損益がどう変化するのか検証しています。
設定
※利益確定と損切りの設定が合わせて10％になるようにしています
- 7％上昇で利益確定、3％下落で損切り
- 5％上昇で利益確定、5％下落で損切り
売買サイン
検証結果
| 日経平均株価 |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
18.87％ |
-28.77% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
20.45% |
-35.54% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
29.27% |
-32.97% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
38.89% |
-27.56% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
47.22% |
-20.19% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
55.88% |
-26.00% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
60.00% |
-22.18% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
62.50% |
-34.83% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
71.88% |
-36.03% |
| トヨタ自動車（7203） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
32.79％ |
7.19% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
35.29% |
5.40% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
36.17% |
-10.43% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
46.51% |
-4.39% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
46.51% |
-10.07% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
54.05% |
2.45% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
66.67% |
7.19% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
69.44% |
-2.23% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
65.00% |
-39.64% |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ（8306） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
32.43％ |
-11.29% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
30.16% |
-1.86% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
38.60% |
6.07% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
38.78% |
-18.79% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
53.06% |
-1.21% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
52.17% |
-15.07% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
57.78% |
-1.00% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
69.39% |
-6.00% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
67.35% |
-23.71% |
| 任天堂（7974） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
28.89％ |
-8.69% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
48.78% |
127.20% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
53.66% |
120.88% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
50.00% |
60.16% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
45.95% |
17.70% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
63.64% |
109.95% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
69.44% |
117.91% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
74.29% |
85.72% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
78.38% |
80.66% |
| JFEホールディングス（5411） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
33.85％ |
-8.37% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
36.67% |
-9.24% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
35.59% |
-28.73% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
40.35% |
-33.73% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
50.00% |
-0.92% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
62.75% |
34.87% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
60.78% |
2.15% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
64.71% |
-16.83% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
66.00% |
-23.76% |
| ソフトバンク（9984） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
19.70％ |
-88.63% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
24.14% |
-68.24% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
29.41% |
-44.85% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
40.43% |
-17.09% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
46.67% |
-5.55% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
46.34% |
-33.52% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
54.76% |
-31.85% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
57.14% |
-44.93% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
59.52% |
-56.30% |
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