RCIバックテスト・データ検証

ここでは、過去5年間の売買シュミレーションにより【RCIの売買シグナル（RCIが30以下の水準で、RCIがRCIシグナルを上抜けで買い、70以上の水準でRCIがRCIシグナルを下抜ければ売り）】がどれ程機能し、スイングトレード（5日程度の売買）において、単純にテクニカル指標のみで利益を出す事が本当に可能なのか？を検証していきます。また、他指標との組み合わせを検証することによって、相性の良い指標を導き出します。
参考までにページの一番下に、相性度ランキングを表示しています。

■ 検証指標
①RCIのみ
②RCI＋移動平均線のクロス
③RCI＋MACD
④RCI＋一目均衡表
⑤RCI＋ボリンジャーバンド
⑥RCI＋ストキャスティクス
⑦RCI＋RSI
⑧RCI＋サイコロジカルライン
⑨RCI＋出来高移動平均線のクロス
⑩RCI＋ボリュームレシオ（VR)

前提条件

■ 期間
2001年4月から2006年3月までの5年間

■ 対象
貸借銘柄の全銘柄
（50円以下の銘柄、売買高平均が5,000万円以下の銘柄は排除）

■ 注文方法
シグナルが出たら、翌日の始値で買い（売り）
手数料は、0.105％

■ 投資資金
毎回200万円全額を投資

■ 手仕舞いの条件
5営業日後の大引けで手仕舞い
【単純に、シグナルからの株価動向が知りたい為、利食い、損きりの設定はしていませんので、利益率の結果は多少悪くなっていると思われます。】

■RCIの売買サイン
・RCIが30以下の水準で、RCIがRCIシグナルを上抜けで買い、70以上の水準でRCIがRCIシグナルを下抜ければ売り
（RCI＝9日　RCIシグナル＝20日　で計算）

■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果を一覧表示しました。参考までにどうぞ。

■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果（新規買いのみ）を一覧表示しました。参考までにどうぞ。

■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果（新規売りのみ）を一覧表示しました。参考までにどうぞ。