利益確定と損切りのルール考察
過去3年間のデータから、利益確定と損切りはそれぞれ何％に設定するのが有効かを検証
ランダムに数銘柄を選んで、利益確定と損切りの設定％のみ変更し一目均衡表の売買サインで取引した場合、損益がどう変化するのか検証しています。
設定
※利益確定と損切りの設定が合わせて10％になるようにしています
- 7％上昇で利益確定、3％下落で損切り
- 5％上昇で利益確定、5％下落で損切り
売買サイン
- 転換線が基準線を上抜け
- 株価が雲を上抜け
- 遅行スパンが株価以上
| 日経平均株価 |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
7.69％ |
-12.22% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
9.09% |
-15.87% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
44.44% |
6.20% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
50.00% |
1-19% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
50.00% |
-3.17% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
75.00% |
4.51% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
77.78% |
2.35% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
80.00% |
-0.67% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
81.82% |
-2.12% |
| トヨタ自動車（7203） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
21.43％ |
-2.32% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
26.67% |
-5.87% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
35.71% |
-3.14% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
35.71% |
-3.14% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
38.46% |
-4.10% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
37.50% |
-22.13% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
41.18% |
-31.97% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
41.18% |
-36.68% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
47.06% |
-27.87% |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ（8306） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
8.33％ |
-20.27% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
23.81% |
-6.08% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
25.00% |
-16.69% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
33.33% |
-19.05% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
33.33% |
-25.88% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
47.06% |
-11.49% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
52.94% |
-17.16% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
57.89% |
-25.00% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
66.67% |
-24.39% |
| 任天堂（7974） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
36.84％ |
5.06% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
36.84% |
-26.26% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
33.33% |
-43.23% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
42.86% |
-36.32% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
37.50% |
-55.51% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
41.18% |
-55.81% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
43.75% |
-86.08% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
50.00% |
-73.53% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
55.56% |
-56.47% |
| JFEホールディングス（5411） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
33.33％ |
12.36% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
35.71% |
16.32% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
64.29% |
38.43% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
64.29% |
36.29% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
64.29% |
35.34% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
66.67% |
24.56% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
66.67% |
18.70% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
78.57% |
21.39% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
80.00% |
19.10% |
| ソフトバンク（9984） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
28.00％ |
15.00% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
29.17% |
-2.75% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
34.78% |
-10.16% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
40.91% |
-1.52% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
43.48% |
-14.59% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
50.00% |
-20.20% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
61.90% |
-18.36% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
66.67% |
-8.44% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
78.26% |
-2.79% |
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