テクニカル検証室

一目均衡表の利益確定と損切りの設定検証

利益確定と損切りのルール考察

過去3年間のデータから、利益確定と損切りはそれぞれ何%に設定するのが有効かを検証

ランダムに数銘柄を選んで、利益確定と損切りの設定%のみ変更し一目均衡表の売買サインで取引した場合、損益がどう変化するのか検証しています。

設定
※利益確定と損切りの設定が合わせて10%になるようにしています

  • 7%上昇で利益確定、3%下落で損切り
  • 5%上昇で利益確定、5%下落で損切り

売買サイン

  • 転換線が基準線を上抜け
  • 株価が雲を上抜け
  • 遅行スパンが株価以上
日経平均株価
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 7.69% -12.22%
利益確定額8%、損切り額2% 9.09% -15.87%
利益確定額7%、損切り額3% 44.44% 6.20%
利益確定額6%、損切り額4% 50.00% 1-19%
利益確定額5%、損切り額5% 50.00% -3.17%
利益確定額4%、損切り額6% 75.00% 4.51%
利益確定額3%、損切り額7% 77.78% 2.35%
利益確定額2%、損切り額8% 80.00% -0.67%
利益確定額1%、損切り額9% 81.82% -2.12%
トヨタ自動車(7203)
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 21.43% -2.32%
利益確定額8%、損切り額2% 26.67% -5.87%
利益確定額7%、損切り額3% 35.71% -3.14%
利益確定額6%、損切り額4% 35.71% -3.14%
利益確定額5%、損切り額5% 38.46% -4.10%
利益確定額4%、損切り額6% 37.50% -22.13%
利益確定額3%、損切り額7% 41.18% -31.97%
利益確定額2%、損切り額8% 41.18% -36.68%
利益確定額1%、損切り額9% 47.06% -27.87%
三菱UFJフィナンシャルグループ(8306)
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 8.33% -20.27%
利益確定額8%、損切り額2% 23.81% -6.08%
利益確定額7%、損切り額3% 25.00% -16.69%
利益確定額6%、損切り額4% 33.33% -19.05%
利益確定額5%、損切り額5% 33.33% -25.88%
利益確定額4%、損切り額6% 47.06% -11.49%
利益確定額3%、損切り額7% 52.94% -17.16%
利益確定額2%、損切り額8% 57.89% -25.00%
利益確定額1%、損切り額9% 66.67% -24.39%
任天堂(7974)
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 36.84% 5.06%
利益確定額8%、損切り額2% 36.84% -26.26%
利益確定額7%、損切り額3% 33.33% -43.23%
利益確定額6%、損切り額4% 42.86% -36.32%
利益確定額5%、損切り額5% 37.50% -55.51%
利益確定額4%、損切り額6% 41.18% -55.81%
利益確定額3%、損切り額7% 43.75% -86.08%
利益確定額2%、損切り額8% 50.00% -73.53%
利益確定額1%、損切り額9% 55.56% -56.47%
JFEホールディングス(5411)
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 33.33% 12.36%
利益確定額8%、損切り額2% 35.71% 16.32%
利益確定額7%、損切り額3% 64.29% 38.43%
利益確定額6%、損切り額4% 64.29% 36.29%
利益確定額5%、損切り額5% 64.29% 35.34%
利益確定額4%、損切り額6% 66.67% 24.56%
利益確定額3%、損切り額7% 66.67% 18.70%
利益確定額2%、損切り額8% 78.57% 21.39%
利益確定額1%、損切り額9% 80.00% 19.10%
ソフトバンク(9984)
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 28.00% 15.00%
利益確定額8%、損切り額2% 29.17% -2.75%
利益確定額7%、損切り額3% 34.78% -10.16%
利益確定額6%、損切り額4% 40.91% -1.52%
利益確定額5%、損切り額5% 43.48% -14.59%
利益確定額4%、損切り額6% 50.00% -20.20%
利益確定額3%、損切り額7% 61.90% -18.36%
利益確定額2%、損切り額8% 66.67% -8.44%
利益確定額1%、損切り額9% 78.26% -2.79%
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