テクニカル検証室

CCIの利益確定と損切りの設定検証

利益確定と損切りのルール考察

過去3年間のデータから、利益確定と損切りはそれぞれ何%に設定するのが有効かを検証

ランダムに数銘柄を選んで、利益確定と損切りの設定%のみ変更しCCIの売買サインで取引した場合、損益がどう変化するのか検証しています。

設定
※利益確定と損切りの設定が合わせて10%になるようにしています

  • 7%上昇で利益確定、3%下落で損切り
  • 5%上昇で利益確定、5%下落で損切り

売買サイン

  • CCIが下方ライン-100を下抜け

検証結果

日経平均株価
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 18.87% -28.77%
利益確定額8%、損切り額2% 20.45% -35.54%
利益確定額7%、損切り額3% 29.27% -32.97%
利益確定額6%、損切り額4% 38.89% -27.56%
利益確定額5%、損切り額5% 47.22% -20.19%
利益確定額4%、損切り額6% 55.88% -26.00%
利益確定額3%、損切り額7% 60.00% -22.18%
利益確定額2%、損切り額8% 62.50% -34.83%
利益確定額1%、損切り額9% 71.88% -36.03%
トヨタ自動車(7203)
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 32.79% 7.19%
利益確定額8%、損切り額2% 35.29% 5.40%
利益確定額7%、損切り額3% 36.17% -10.43%
利益確定額6%、損切り額4% 46.51% -4.39%
利益確定額5%、損切り額5% 46.51% -10.07%
利益確定額4%、損切り額6% 54.05% 2.45%
利益確定額3%、損切り額7% 66.67% 7.19%
利益確定額2%、損切り額8% 69.44% -2.23%
利益確定額1%、損切り額9% 65.00% -39.64%
三菱UFJフィナンシャルグループ(8306)
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 32.43% -11.29%
利益確定額8%、損切り額2% 30.16% -1.86%
利益確定額7%、損切り額3% 38.60% 6.07%
利益確定額6%、損切り額4% 38.78% -18.79%
利益確定額5%、損切り額5% 53.06% -1.21%
利益確定額4%、損切り額6% 52.17% -15.07%
利益確定額3%、損切り額7% 57.78% -1.00%
利益確定額2%、損切り額8% 69.39% -6.00%
利益確定額1%、損切り額9% 67.35% -23.71%
任天堂(7974)
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 28.89% -8.69%
利益確定額8%、損切り額2% 48.78% 127.20%
利益確定額7%、損切り額3% 53.66% 120.88%
利益確定額6%、損切り額4% 50.00% 60.16%
利益確定額5%、損切り額5% 45.95% 17.70%
利益確定額4%、損切り額6% 63.64% 109.95%
利益確定額3%、損切り額7% 69.44% 117.91%
利益確定額2%、損切り額8% 74.29% 85.72%
利益確定額1%、損切り額9% 78.38% 80.66%
JFEホールディングス(5411)
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 33.85% -8.37%
利益確定額8%、損切り額2% 36.67% -9.24%
利益確定額7%、損切り額3% 35.59% -28.73%
利益確定額6%、損切り額4% 40.35% -33.73%
利益確定額5%、損切り額5% 50.00% -0.92%
利益確定額4%、損切り額6% 62.75% 34.87%
利益確定額3%、損切り額7% 60.78% 2.15%
利益確定額2%、損切り額8% 64.71% -16.83%
利益確定額1%、損切り額9% 66.00% -23.76%
ソフトバンク(9984)
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 19.70% -88.63%
利益確定額8%、損切り額2% 24.14% -68.24%
利益確定額7%、損切り額3% 29.41% -44.85%
利益確定額6%、損切り額4% 40.43% -17.09%
利益確定額5%、損切り額5% 46.67% -5.55%
利益確定額4%、損切り額6% 46.34% -33.52%
利益確定額3%、損切り額7% 54.76% -31.85%
利益確定額2%、損切り額8% 57.14% -44.93%
利益確定額1%、損切り額9% 59.52% -56.30%
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