利益確定と損切りのルール考察
過去3年間のデータから、利益確定と損切りはそれぞれ何％に設定するのが有効かを検証
ランダムに数銘柄を選んで、利益確定と損切りの設定％のみ変更しWilliams%Rの売買サインで取引した場合、損益がどう変化するのか検証しています。
設定
※利益確定と損切りの設定が合わせて10％になるようにしています
- 7％上昇で利益確定、3％下落で損切り
- 5％上昇で利益確定、5％下落で損切り
売買サイン
検証結果
| 日経平均株価 |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
20.41％ |
-16.84% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
24.39% |
-28.45% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
37.84% |
-0.91% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
40.00% |
-21.21% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
45.45% |
-22.73% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
53.33% |
-22.55% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
62.50% |
-15.03% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
70.27% |
-18.30% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
77.50% |
-22.28% |
| トヨタ自動車（7203） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
27.78％ |
-19.07% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
27.42% |
-39.69% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
34.62% |
-19.88% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
41.67% |
-29.01% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
48.89% |
-6.70% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
56.10% |
-3.31% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
61.90% |
-13.33% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
67.50% |
-3.83% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
67.39% |
-11.63% |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ（8306） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
30.59％ |
-21.23% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
30.00% |
-12.46% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
36.51% |
-8.04% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
40.74% |
-15.58% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
48.08% |
-12.75% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
54.00% |
-18.48% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
59.18% |
-13.99% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
61.82% |
-8.33% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
70.69% |
-23.19% |
| 任天堂（7974） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
28.26％ |
-47.96% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
39.13% |
17.79% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
43.48% |
43.71% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
40.00% |
-45.15% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
35.90% |
-76.45% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
48.65% |
-1.56% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
61.11% |
-15.19% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
68.42% |
-9.74% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
79.55% |
27.78% |
| JFEホールディングス（5411） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
34.67％ |
-12.19% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
38.46% |
-4.63% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
40.68% |
-4.06% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
42.59% |
-7.55% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
47.27% |
8.71% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
55.77% |
-0.79% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
62.00% |
-5.71% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
60.00% |
-25.19% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
66.07% |
-8.68% |
| ソフトバンク（9984） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
28.38％ |
-22.10% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
30.77% |
-11.98% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
32.20% |
-19.41% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
40.82% |
-29.57% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
48.00% |
-15.72% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
51.06% |
-8.52% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
61.22% |
-18.27% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
64.58% |
-27.84% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
60.42% |
-55.63% |
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