テクニカル検証室

ストキャスティクスバックテスト・データ検証

ここでは、過去5年間の売買シュミレーションにより【ストキャスティクス(スロー)の売買シグナル】がどれ程機能し、スイングトレード(5日程度の売買)において、単純にテクニカル指標のみで利益を出す事が本当に可能なのか?を検証していきます。また、他指標との組み合わせを検証することによって、相性の良い指標を導き出します。
参考までにページの一番下に、相性度ランキングを表示しています。

■ 検証指標
①ストキャスティクス(ファースト)のみ
②ストキャスティクス(スロー)のみ
③ストキャスティクス(スロー)+移動平均線のクロス
④ストキャスティクス(スロー)+MACD
⑤ストキャスティクス(スロー)+一目均衡表
⑥ストキャスティクス(スロー)+ボリンジャーバンド
⑦ストキャスティクス(スロー)+RSI
⑧ストキャスティクス(スロー)+RCI
⑨ストキャスティクス(スロー)+サイコロジカルライン
⑩ストキャスティクス(スロー)+出来高移動平均線のクロス
⑪ストキャスティクス(スロー)+ボリュームレシオ(VR)
⑫ストキャスティクス(スロー)+DMI

前提条件

■ 期間
2001年4月から2006年3月までの5年間

■ 対象
貸借銘柄の全銘柄
(50円以下の銘柄、売買高平均が5,000万円以下の銘柄は排除)

■ 注文方法
シグナルが出たら、翌日の始値で買い(売り)
手数料は、0.105%

■ 投資資金
毎回200万円全額を投資

■ 手仕舞いの条件
5営業日後の大引けで手仕舞い
【単純に、シグナルからの株価動向が知りたい為、利食い、損きりの設定はしていませんので、利益率の結果は多少悪くなっていると思われます。】

■ストキャスティクス(ファースト)の売買サイン
・20以下の水準で%Kが%Dを上抜け買い、80以上の水準で%Kが%Dを下抜けで売り
■ストキャスティクス(スロー)の売買サイン
・20以下の水準で%Dが%SDを上抜け買い、80以上の水準で%Dが%SDを下抜けで売り

①ストキャスティクス(ファースト)のみ
総トレード数(回) 229293
勝ちトレード数(回) 90489
勝率 39.46%
銘柄平均利益 -337209
1トレードあたりの平均利益 -2405
買い勝率 40.26%
買い 1トレードあたりの平均利益 140
売り勝率 38.48%
売り1トレードあたりの平均利益 -5567
②ストキャスティクス(スロー)のみ
総トレード数(回) 72970
勝ちトレード数(回) 35587
勝率 48.77%
銘柄平均利益 -148394
1トレードあたりの平均利益 -3304
買い勝率 50.04%
買い 1トレードあたりの平均利益 2343
売り勝率 47.59%
売り1トレードあたりの平均利益 -8564
③ ストキャスティクス(スロー)+移動平均線のクロス
総トレード数(回) 4251
勝ちトレード数(回) 1933
勝率 45.47%
銘柄平均利益 -18863
1トレードあたりの平均利益 -5635
買い勝率 47.73%
買い 1トレードあたりの平均利益 1286
売り勝率 43.29%
売り1トレードあたりの平均利益 -12336
④ ストキャスティクス(スロー)+MACD
総トレード数(回) 11456
勝ちトレード数(回) 5518
勝率 48.17%
銘柄平均利益 13704
1トレードあたりの平均利益 1783
買い勝率 49.18%
買い 1トレードあたりの平均利益 6310
売り勝率 47.03%
売り1トレードあたりの平均利益 -3287
⑤ ストキャスティクス(スロー)+一目均衡表
総トレード数(回) 344
勝ちトレード数(回) 143
勝率 41.57%
銘柄平均利益 -11794
1トレードあたりの平均利益 -10045
買い勝率 41.55%
買い 1トレードあたりの平均利益 -8222
売り勝率 41.60%
売り1トレードあたりの平均利益 -13240
⑥ ストキャスティクス(スロー)+ボリンジャーバンド
総トレード数(回) 4847
勝ちトレード数(回) 2468
勝率 50.92%
銘柄平均利益 -20016
1トレードあたりの平均利益 -5748
買い勝率 52.91%
買い 1トレードあたりの平均利益 400
売り勝率 49.40%
売り1トレードあたりの平均利益 -10433
⑦ ストキャスティクス(スロー)+RSI
総トレード数(回) 24360
勝ちトレード数(回) 12356
勝率 50.72%
銘柄平均利益 -34120
1トレードあたりの平均利益 -2213
買い勝率 54.77%
買い 1トレードあたりの平均利益 10408
売り勝率 47.84%
売り1トレードあたりの平均利益 -11176
⑧ ストキャスティクス(スロー)+RCI
総トレード数(回) 28098
勝ちトレード数(回) 14073
勝率 50.09%
銘柄平均利益 -29548
1トレードあたりの平均利益 -1657
買い勝率 53.90%
買い 1トレードあたりの平均利益 9909
売り勝率 47.16%
売り1トレードあたりの平均利益 -10523
⑨ ストキャスティクス(スロー)+サイコロジカルライン
総トレード数(回) 14604
勝ちトレード数(回) 7569
勝率 51.83%
銘柄平均利益 40166
1トレードあたりの平均利益 4208
買い勝率 53.39%
買い 1トレードあたりの平均利益 9334
売り勝率 48.52%
売り1トレードあたりの平均利益 -6646
⑩ ストキャスティクス(スロー)+出来高移動平均線のクロス
総トレード数(回) 3430
勝ちトレード数(回) 1668
勝率 48.63%
銘柄平均利益 2412
1トレードあたりの平均利益 811
買い勝率 48.77%
買い 1トレードあたりの平均利益 3637
売り勝率 48.48%
売り1トレードあたりの平均利益 -2136
⑪ ストキャスティクス(スロー)+ボリュームレシオ(VR)
総トレード数(回) 9972
勝ちトレード数(回) 4849
勝率 48.63%
銘柄平均利益 -67532
1トレードあたりの平均利益 -10165
買い勝率 52.96%
買い 1トレードあたりの平均利益 7716
売り勝率 47.32%
売り1トレードあたりの平均利益 -15559
⑫ ストキャスティクス(スロー)+DMI
総トレード数(回) 1791
勝ちトレード数(回) 852
勝率 47.57%
銘柄平均利益 1685
1トレードあたりの平均利益 896
買い勝率 45.99%
買い 1トレードあたりの平均利益 165
売り勝率 49.45%
売り1トレードあたりの平均利益 1764

■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果を一覧表示しました。参考までにどうぞ。

■ 1トレードあたりの平均損益ランキング
指標組み合わせ 平均損益
⑨ ストキャスティクス(スロー)+サイコロジカルライン 4208
④ ストキャスティクス(スロー)+MACD 1783
⑫ ストキャスティクス(スロー)+DMI 896
⑩ ストキャスティクス(スロー)+出来高移動平均線のクロス 811
⑧ ストキャスティクス(スロー)+RCI -1657
⑦ ストキャスティクス(スロー)+RSI -2213
①ストキャスティクス(ファースト)のみ -2405
②ストキャスティクス(スロー)のみ -3304
③ ストキャスティクス(スロー)+移動平均線のクロス -5635
⑥ ストキャスティクス(スロー)+ボリンジャーバンド -5748
⑤ ストキャスティクス(スロー)+一目均衡表 -10045
⑪ ストキャスティクス(スロー)+ボリュームレシオ(VR) -10165

■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果(新規買いのみ)を一覧表示しました。参考までにどうぞ。

■ 1トレードあたりの平均損益ランキング (買いのみ)
指標組み合わせ 平均損益
⑦ ストキャスティクス(スロー)+RSI 10408
⑧ ストキャスティクス(スロー)+RCI 9909
⑨ ストキャスティクス(スロー)+サイコロジカルライン 9334
⑪ ストキャスティクス(スロー)+ボリュームレシオ(VR) 7716
④ ストキャスティクス(スロー)+MACD 6310
⑩ ストキャスティクス(スロー)+出来高移動平均線のクロス 3637
②ストキャスティクス(スロー)のみ 2343
③ ストキャスティクス(スロー)+移動平均線のクロス 1286
⑥ ストキャスティクス(スロー)+ボリンジャーバンド 400
⑫ ストキャスティクス(スロー)+DMI 165
①ストキャスティクス(ファースト)のみ 140
⑤ ストキャスティクス(スロー)+一目均衡表 -8222

■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果(新規売りのみ)を一覧表示しました。参考までにどうぞ。

■ 1トレードあたりの平均損益ランキング (売りのみ)
指標組み合わせ 平均損益
⑫ ストキャスティクス(スロー)+DMI 1764
⑩ ストキャスティクス(スロー)+出来高移動平均線のクロス -2136
④ ストキャスティクス(スロー)+MACD -3287
①ストキャスティクス(ファースト)のみ -5567
⑨ ストキャスティクス(スロー)+サイコロジカルライン -6646
②ストキャスティクス(スロー)のみ -8564
⑥ ストキャスティクス(スロー)+ボリンジャーバンド -10433
⑧ ストキャスティクス(スロー)+RCI -10523
⑦ ストキャスティクス(スロー)+RSI -11176
③ ストキャスティクス(スロー)+移動平均線のクロス -12336
⑤ ストキャスティクス(スロー)+一目均衡表 -13240
⑪ ストキャスティクス(スロー)+ボリュームレシオ(VR) -15559
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