ここでは、過去5年間の売買シュミレーションにより【ストキャスティクス(スロー)の売買シグナル】がどれ程機能し、スイングトレード(5日程度の売買)において、単純にテクニカル指標のみで利益を出す事が本当に可能なのか?を検証していきます。また、他指標との組み合わせを検証することによって、相性の良い指標を導き出します。
参考までにページの一番下に、相性度ランキングを表示しています。
■ 検証指標
①ストキャスティクス(ファースト)のみ
②ストキャスティクス(スロー)のみ
③ストキャスティクス(スロー)+移動平均線のクロス
④ストキャスティクス(スロー)+MACD
⑤ストキャスティクス(スロー)+一目均衡表
⑥ストキャスティクス(スロー)+ボリンジャーバンド
⑦ストキャスティクス(スロー)+RSI
⑧ストキャスティクス(スロー)+RCI
⑨ストキャスティクス(スロー)+サイコロジカルライン
⑩ストキャスティクス(スロー)+出来高移動平均線のクロス
⑪ストキャスティクス(スロー)+ボリュームレシオ(VR)
⑫ストキャスティクス(スロー)+DMI
前提条件
■ 期間
2001年4月から2006年3月までの5年間
■ 対象
貸借銘柄の全銘柄
(50円以下の銘柄、売買高平均が5,000万円以下の銘柄は排除)
■ 注文方法
シグナルが出たら、翌日の始値で買い(売り)
手数料は、0.105%
■ 投資資金
毎回200万円全額を投資
■ 手仕舞いの条件
5営業日後の大引けで手仕舞い
【単純に、シグナルからの株価動向が知りたい為、利食い、損きりの設定はしていませんので、利益率の結果は多少悪くなっていると思われます。】
■ストキャスティクス(ファースト)の売買サイン
・20以下の水準で%Kが%Dを上抜け買い、80以上の水準で%Kが%Dを下抜けで売り
■ストキャスティクス(スロー)の売買サイン
・20以下の水準で%Dが%SDを上抜け買い、80以上の水準で%Dが%SDを下抜けで売り
①ストキャスティクス(ファースト)のみ |
総トレード数(回) |
229293 |
勝ちトレード数(回) |
90489 |
勝率 |
39.46% |
銘柄平均利益 |
-337209 |
1トレードあたりの平均利益 |
-2405 |
|
買い勝率 |
40.26% |
買い 1トレードあたりの平均利益 |
140 |
売り勝率 |
38.48% |
売り1トレードあたりの平均利益 |
-5567 |
②ストキャスティクス(スロー)のみ |
総トレード数(回) |
72970 |
勝ちトレード数(回) |
35587 |
勝率 |
48.77% |
銘柄平均利益 |
-148394 |
1トレードあたりの平均利益 |
-3304 |
|
買い勝率 |
50.04% |
買い 1トレードあたりの平均利益 |
2343 |
売り勝率 |
47.59% |
売り1トレードあたりの平均利益 |
-8564 |
③ ストキャスティクス(スロー)+移動平均線のクロス |
総トレード数(回) |
4251 |
勝ちトレード数(回) |
1933 |
勝率 |
45.47% |
銘柄平均利益 |
-18863 |
1トレードあたりの平均利益 |
-5635 |
|
買い勝率 |
47.73% |
買い 1トレードあたりの平均利益 |
1286 |
売り勝率 |
43.29% |
売り1トレードあたりの平均利益 |
-12336 |
④ ストキャスティクス(スロー)+MACD |
総トレード数(回) |
11456 |
勝ちトレード数(回) |
5518 |
勝率 |
48.17% |
銘柄平均利益 |
13704 |
1トレードあたりの平均利益 |
1783 |
|
買い勝率 |
49.18% |
買い 1トレードあたりの平均利益 |
6310 |
売り勝率 |
47.03% |
売り1トレードあたりの平均利益 |
-3287 |
⑤ ストキャスティクス(スロー)+一目均衡表 |
総トレード数(回) |
344 |
勝ちトレード数(回) |
143 |
勝率 |
41.57% |
銘柄平均利益 |
-11794 |
1トレードあたりの平均利益 |
-10045 |
|
買い勝率 |
41.55% |
買い 1トレードあたりの平均利益 |
-8222 |
売り勝率 |
41.60% |
売り1トレードあたりの平均利益 |
-13240 |
⑥ ストキャスティクス(スロー)+ボリンジャーバンド |
総トレード数(回) |
4847 |
勝ちトレード数(回) |
2468 |
勝率 |
50.92% |
銘柄平均利益 |
-20016 |
1トレードあたりの平均利益 |
-5748 |
|
買い勝率 |
52.91% |
買い 1トレードあたりの平均利益 |
400 |
売り勝率 |
49.40% |
売り1トレードあたりの平均利益 |
-10433 |
⑦ ストキャスティクス(スロー)+RSI |
総トレード数(回) |
24360 |
勝ちトレード数(回) |
12356 |
勝率 |
50.72% |
銘柄平均利益 |
-34120 |
1トレードあたりの平均利益 |
-2213 |
|
買い勝率 |
54.77% |
買い 1トレードあたりの平均利益 |
10408 |
売り勝率 |
47.84% |
売り1トレードあたりの平均利益 |
-11176 |
⑧ ストキャスティクス(スロー)+RCI |
総トレード数(回) |
28098 |
勝ちトレード数(回) |
14073 |
勝率 |
50.09% |
銘柄平均利益 |
-29548 |
1トレードあたりの平均利益 |
-1657 |
|
買い勝率 |
53.90% |
買い 1トレードあたりの平均利益 |
9909 |
売り勝率 |
47.16% |
売り1トレードあたりの平均利益 |
-10523 |
⑨ ストキャスティクス(スロー)+サイコロジカルライン |
総トレード数(回) |
14604 |
勝ちトレード数(回) |
7569 |
勝率 |
51.83% |
銘柄平均利益 |
40166 |
1トレードあたりの平均利益 |
4208 |
|
買い勝率 |
53.39% |
買い 1トレードあたりの平均利益 |
9334 |
売り勝率 |
48.52% |
売り1トレードあたりの平均利益 |
-6646 |
⑩ ストキャスティクス(スロー)+出来高移動平均線のクロス |
総トレード数(回) |
3430 |
勝ちトレード数(回) |
1668 |
勝率 |
48.63% |
銘柄平均利益 |
2412 |
1トレードあたりの平均利益 |
811 |
|
買い勝率 |
48.77% |
買い 1トレードあたりの平均利益 |
3637 |
売り勝率 |
48.48% |
売り1トレードあたりの平均利益 |
-2136 |
⑪ ストキャスティクス(スロー)+ボリュームレシオ(VR) |
総トレード数(回) |
9972 |
勝ちトレード数(回) |
4849 |
勝率 |
48.63% |
銘柄平均利益 |
-67532 |
1トレードあたりの平均利益 |
-10165 |
|
買い勝率 |
52.96% |
買い 1トレードあたりの平均利益 |
7716 |
売り勝率 |
47.32% |
売り1トレードあたりの平均利益 |
-15559 |
⑫ ストキャスティクス(スロー)+DMI |
総トレード数(回) |
1791 |
勝ちトレード数(回) |
852 |
勝率 |
47.57% |
銘柄平均利益 |
1685 |
1トレードあたりの平均利益 |
896 |
|
買い勝率 |
45.99% |
買い 1トレードあたりの平均利益 |
165 |
売り勝率 |
49.45% |
売り1トレードあたりの平均利益 |
1764 |
■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
■ 1トレードあたりの平均損益ランキング |
指標組み合わせ |
平均損益 |
⑨ ストキャスティクス(スロー)+サイコロジカルライン |
4208 |
④ ストキャスティクス(スロー)+MACD |
1783 |
⑫ ストキャスティクス(スロー)+DMI |
896 |
⑩ ストキャスティクス(スロー)+出来高移動平均線のクロス |
811 |
⑧ ストキャスティクス(スロー)+RCI |
-1657 |
⑦ ストキャスティクス(スロー)+RSI |
-2213 |
①ストキャスティクス(ファースト)のみ |
-2405 |
②ストキャスティクス(スロー)のみ |
-3304 |
③ ストキャスティクス(スロー)+移動平均線のクロス |
-5635 |
⑥ ストキャスティクス(スロー)+ボリンジャーバンド |
-5748 |
⑤ ストキャスティクス(スロー)+一目均衡表 |
-10045 |
⑪ ストキャスティクス(スロー)+ボリュームレシオ(VR) |
-10165 |
■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果(新規買いのみ)を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
■ 1トレードあたりの平均損益ランキング (買いのみ) |
指標組み合わせ |
平均損益 |
⑦ ストキャスティクス(スロー)+RSI |
10408 |
⑧ ストキャスティクス(スロー)+RCI |
9909 |
⑨ ストキャスティクス(スロー)+サイコロジカルライン |
9334 |
⑪ ストキャスティクス(スロー)+ボリュームレシオ(VR) |
7716 |
④ ストキャスティクス(スロー)+MACD |
6310 |
⑩ ストキャスティクス(スロー)+出来高移動平均線のクロス |
3637 |
②ストキャスティクス(スロー)のみ |
2343 |
③ ストキャスティクス(スロー)+移動平均線のクロス |
1286 |
⑥ ストキャスティクス(スロー)+ボリンジャーバンド |
400 |
⑫ ストキャスティクス(スロー)+DMI |
165 |
①ストキャスティクス(ファースト)のみ |
140 |
⑤ ストキャスティクス(スロー)+一目均衡表 |
-8222 |
■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果(新規売りのみ)を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
■ 1トレードあたりの平均損益ランキング (売りのみ) |
指標組み合わせ |
平均損益 |
⑫ ストキャスティクス(スロー)+DMI |
1764 |
⑩ ストキャスティクス(スロー)+出来高移動平均線のクロス |
-2136 |
④ ストキャスティクス(スロー)+MACD |
-3287 |
①ストキャスティクス(ファースト)のみ |
-5567 |
⑨ ストキャスティクス(スロー)+サイコロジカルライン |
-6646 |
②ストキャスティクス(スロー)のみ |
-8564 |
⑥ ストキャスティクス(スロー)+ボリンジャーバンド |
-10433 |
⑧ ストキャスティクス(スロー)+RCI |
-10523 |
⑦ ストキャスティクス(スロー)+RSI |
-11176 |
③ ストキャスティクス(スロー)+移動平均線のクロス |
-12336 |
⑤ ストキャスティクス(スロー)+一目均衡表 |
-13240 |
⑪ ストキャスティクス(スロー)+ボリュームレシオ(VR) |
-15559 |
関連コンテンツ
以下のページも合わせてどうぞ