利益確定と損切りのルール考察
過去3年間のデータから、利益確定と損切りはそれぞれ何％に設定するのが有効かを検証
ランダムに数銘柄を選んで、利益確定と損切りの設定％のみ変更しDMIの売買サインで取引した場合、損益がどう変化するのか検証しています。
設定
※利益確定と損切りの設定が合わせて10％になるようにしています
- 7％上昇で利益確定、3％下落で損切り
- 5％上昇で利益確定、5％下落で損切り
売買サイン
| 日経平均株価 |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
10.34％ |
-12.00% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
13.64% |
-20.47% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
21.05% |
-12.71% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
31.58% |
-20.33% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
38.89% |
-18.84% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
50.00% |
-16.53% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
55.00% |
-13.71% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
65.00% |
-4.48% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
79.31% |
-1.53% |
| トヨタ自動車（7203） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
15.63％ |
-31.04% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
20.69% |
-23.19% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
25.93% |
-37.71% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
26.92% |
-45.07% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
34.62% |
-38.06% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
43.48% |
-28.26% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
44.00% |
-42.64% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
53.57% |
-43.06% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
52.00% |
-38.19% |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ（8306） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
35.71％ |
0.34% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
37.04% |
9.66% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
42.31% |
4.36% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
42.31% |
-10.34% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
46.15% |
-18.46% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
60.00% |
1.28% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
60.00% |
4.97% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
75.00% |
19.06% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
84.62% |
27.58% |
| 任天堂（7974） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
22.22％ |
-8.26% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
29.17% |
-12.13% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
33.33% |
-20.48% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
45.45% |
-17.35% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
47.62% |
-18.24% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
50.00% |
-23.04% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
57.14% |
-24.17% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
57.14% |
-53.80% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
73.91% |
-9.96% |
| JFEホールディングス（5411） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
32.26％ |
-7.41% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
34.38% |
-1.43% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
31.25% |
-16.96% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
35.48% |
-6.79% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
40.63% |
-22.39% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
43.33% |
-26.94% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
43.33% |
-47.00% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
42.86% |
-43.65% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
53.33% |
-26.34% |
| ソフトバンク（9984） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
36.36％ |
-4.04% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
45.45% |
11.75% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
47.62% |
16.91% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
47.62% |
14.93% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
57.14% |
6.06% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
61.90% |
13.28% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
61.90% |
-11.55% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
70.00% |
-17.69% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
72.73% |
-20.69% |
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