利益確定と損切りのルール考察
過去3年間のデータから、利益確定と損切りはそれぞれ何％に設定するのが有効かを検証
ランダムに数銘柄を選んで、利益確定と損切りの設定％のみ変更しMACDの売買サインで取引した場合、損益がどう変化するのか検証しています。
設定
※利益確定と損切りの設定が合わせて10％になるようにしています
- 7％上昇で利益確定、3％下落で損切り
- 5％上昇で利益確定、5％下落で損切り
売買サイン
MACDがMACDシグナルを上抜け（買い）
| 日経平均株価 |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
13.04％ |
-15.53% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
19.05% |
-22.64% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
25.00% |
-20.12% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
43.75% |
-6.79% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
56.25% |
-0.56% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
62.50% |
-3.17% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
64.71% |
-8.09% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
70.59% |
-12.76% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
77.27% |
-19.21% |
| トヨタ自動車（7203） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
18.52％ |
-18.63% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
20.83% |
-20.71% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
33.33% |
-5.02% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
33.33% |
-23.28% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
47.62% |
-2.45% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
45.45% |
-22.73% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
52.38% |
-28.62% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
65.22% |
-14.58% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
68.18% |
-3.06% |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ（8306） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
23.08％ |
-16.18% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
19.23% |
-30.26% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
23.08% |
-31.12% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
28.00% |
-33.49% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
36.00% |
-31.18% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
48.00% |
-17.57% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
48.00% |
-22.70% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
54.17% |
-22.96% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
64.00% |
-10.92% |
| 任天堂（7974） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
36.67％ |
36.70% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
33.33% |
-33.22% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
27.59% |
-61.17% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
40.00% |
-65.05% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
44.44% |
-63.94% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
53.85% |
-64.13% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
60.71% |
-91.46% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
60.71% |
-103.27% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
64.29% |
-86.81% |
| JFEホールディングス（5411） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
26.92％ |
4.35% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
37.04% |
18.48% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
32.14% |
-8.93% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
39.29% |
-8.46 % |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
48.15% |
0.31% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
59.26% |
22.90% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
59.26% |
20.65% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
60.71% |
4.66% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
67.86% |
1.63% |
| ソフトバンク（9984） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
17.39％ |
-10.98 |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
22.73% |
-28.30% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
31.82% |
-22.12% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
40.00% |
-8.18% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
45.00% |
-3.89% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
57.89% |
6.57% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
70.00% |
18.20% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
75.00% |
8.62% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
66.67% |
-16.59% |
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