利益確定と損切りのルール考察
過去3年間のデータから、利益確定と損切りはそれぞれ何%に設定するのが有効かを検証
ランダムに数銘柄を選んで、利益確定と損切りの設定%のみ変更しRSIの売買サインで取引した場合、損益がどう変化するのか検証しています。
設定
※利益確定と損切りの設定が合わせて10%になるようにしています
- 7%上昇で利益確定、3%下落で損切り
- 5%上昇で利益確定、5%下落で損切り
売買サイン
RSIが25を下回ったら買い
日経平均株価 |
設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
利益確定額9%、損切り額1% |
16.67% |
-12.64% |
利益確定額8%、損切り額2% |
23.53% |
-12.06% |
利益確定額7%、損切り額3% |
28.57% |
-12.72% |
利益確定額6%、損切り額4% |
33.33% |
-16.00% |
利益確定額5%、損切り額5% |
54.55% |
-2.71% |
利益確定額4%、損切り額6% |
54.55% |
-3.14% |
利益確定額3%、損切り額7% |
50.00% |
-19.06% |
利益確定額2%、損切り額8% |
60.00% |
-17.77% |
利益確定額1%、損切り額9% |
76.92% |
-3.00% |
トヨタ自動車(7203) |
設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
利益確定額9%、損切り額1% |
42.86% |
12.15% |
利益確定額8%、損切り額2% |
55.56% |
23.71% |
利益確定額7%、損切り額3% |
56.25% |
21.85% |
利益確定額6%、損切り額4% |
50.00% |
3.98% |
利益確定額5%、損切り額5% |
50.00% |
0.00% |
利益確定額4%、損切り額6% |
68.75% |
14.21% |
利益確定額3%、損切り額7% |
66.67% |
1.53% |
利益確定額2%、損切り額8% |
82.35% |
22.71% |
利益確定額1%、損切り額9% |
80.00% |
14.21% |
三菱UFJフィナンシャルグループ(8306) |
設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
利益確定額9%、損切り額1% |
41.18% |
-1.12% |
利益確定額8%、損切り額2% |
41.38% |
15.45% |
利益確定額7%、損切り額3% |
53.57% |
31.47% |
利益確定額6%、損切り額4% |
53.85% |
22.38% |
利益確定額5%、損切り額5% |
60.00% |
19.23% |
利益確定額4%、損切り額6% |
60.00% |
3.36% |
利益確定額3%、損切り額7% |
59.26% |
0.63% |
利益確定額2%、損切り額8% |
68.00% |
2.73% |
利益確定額1%、損切り額9% |
73.91% |
-2.87% |
任天堂(7974) |
設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
利益確定額9%、損切り額1% |
45.45% |
16.47% |
利益確定額8%、損切り額2% |
53.85% |
35.58% |
利益確定額7%、損切り額3% |
53.85% |
21.53% |
利益確定額6%、損切り額4% |
72.73% |
21.06% |
利益確定額5%、損切り額5% |
72.73% |
21.06% |
利益確定額4%、損切り額6% |
72.73% |
14.44% |
利益確定額3%、損切り額7% |
63.64% |
1.55% |
利益確定額2%、損切り額8% |
80.00% |
6.31% |
利益確定額1%、損切り額9% |
90.00% |
12.93% |
JFEホールディングス(5411) |
設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
利益確定額9%、損切り額1% |
38.10% |
2.03% |
利益確定額8%、損切り額2% |
36.36% |
-8.63% |
利益確定額7%、損切り額3% |
38.10% |
-27.00% |
利益確定額6%、損切り額4% |
55.56% |
-4.84% |
利益確定額5%、損切り額5% |
58.82% |
14.10% |
利益確定額4%、損切り額6% |
68.75% |
14.31% |
利益確定額3%、損切り額7% |
68.75% |
10.10% |
利益確定額2%、損切り額8% |
66.67% |
-12.41% |
利益確定額1%、損切り額9% |
70.59% |
-3.86% |
ソフトバンク(9984) |
設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
利益確定額9%、損切り額1% |
17.39% |
-26.98 |
利益確定額8%、損切り額2% |
27.27% |
-9.22% |
利益確定額7%、損切り額3% |
36.36% |
7.72% |
利益確定額6%、損切り額4% |
38.10% |
-19.44% |
利益確定額5%、損切り額5% |
50.00% |
3.71% |
利益確定額4%、損切り額6% |
63.64% |
30.78% |
利益確定額3%、損切り額7% |
68.18% |
2052% |
利益確定額2%、損切り額8% |
72.73% |
24.01% |
利益確定額1%、損切り額9% |
66.67% |
8.06% |
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