利益確定と損切りのルール考察
過去3年間のデータから、利益確定と損切りはそれぞれ何％に設定するのが有効かを検証
ランダムに数銘柄を選んで、利益確定と損切りの設定％のみ変更しRSIの売買サインで取引した場合、損益がどう変化するのか検証しています。
設定
※利益確定と損切りの設定が合わせて10％になるようにしています
- 7％上昇で利益確定、3％下落で損切り
- 5％上昇で利益確定、5％下落で損切り
売買サイン
RSIが25を下回ったら買い
| 日経平均株価 |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
16.67％ |
-12.64% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
23.53% |
-12.06% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
28.57% |
-12.72% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
33.33% |
-16.00% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
54.55% |
-2.71% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
54.55% |
-3.14% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
50.00% |
-19.06% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
60.00% |
-17.77% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
76.92% |
-3.00% |
| トヨタ自動車（7203） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
42.86％ |
12.15% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
55.56% |
23.71% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
56.25% |
21.85% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
50.00% |
3.98% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
50.00% |
0.00% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
68.75% |
14.21% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
66.67% |
1.53% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
82.35% |
22.71% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
80.00% |
14.21% |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ（8306） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
41.18％ |
-1.12% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
41.38% |
15.45% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
53.57% |
31.47% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
53.85% |
22.38% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
60.00% |
19.23% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
60.00% |
3.36% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
59.26% |
0.63% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
68.00% |
2.73% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
73.91% |
-2.87% |
| 任天堂（7974） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
45.45％ |
16.47% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
53.85% |
35.58% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
53.85% |
21.53% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
72.73% |
21.06% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
72.73% |
21.06% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
72.73% |
14.44% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
63.64% |
1.55% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
80.00% |
6.31% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
90.00% |
12.93% |
| JFEホールディングス（5411） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
38.10％ |
2.03% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
36.36% |
-8.63% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
38.10% |
-27.00% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
55.56% |
-4.84% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
58.82% |
14.10% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
68.75% |
14.31% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
68.75% |
10.10% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
66.67% |
-12.41% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
70.59% |
-3.86% |
| ソフトバンク（9984） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
17.39％ |
-26.98 |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
27.27% |
-9.22% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
36.36% |
7.72% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
38.10% |
-19.44% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
50.00% |
3.71% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
63.64% |
30.78% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
68.18% |
2052% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
72.73% |
24.01% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
66.67% |
8.06% |
関連コンテンツ
以下のページも合わせてどうぞ
