テクニカル検証室
移動平均線の利益確定と損切りの設定検証
利益確定と損切りのルール考察
過去3年間のデータから、利益確定と損切りはそれぞれ何％に設定するのが有効かを検証
ランダムに数銘柄を選んで、利益確定と損切りの設定％のみ変更し移動平均線の売買サインで取引した場合、損益がどう変化するのか検証しています。
設定
※利益確定と損切りの設定が合わせて10％になるようにしています
- 7％上昇で利益確定、3％下落で損切り
- 5％上昇で利益確定、5％下落で損切り
売買サイン
移動平均線の5日線が25日線を上抜け（ゴールデンクロス）
| 日経平均株価 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ | 11.11％ | -9.40% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ | 12.50% | -13.41% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ | 26.67% | -2.76% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ | 35.71% | -8.14% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ | 50.00% | 3.85% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ | 50.00% | -2.94% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ | 50.00% | -17.16% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ | 60.00% | -9.37% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ | 68.75% | -9.82% |
| トヨタ自動車（7203） | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ | 26.32％ | -16.28% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ | 26.32% | -10.07% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ | 31.58% | -16.41% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ | 36.84% | -8.55% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ | 35.00% | -15.72% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ | 44.44% | -16.90% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ | 50.00% | -21.59% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ | 61.11% | -16.55% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ | 75.00% | 3.17% |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ（8306） | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ | 25.00％ | -0.14% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ | 26.32% | -4.90% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ | 26.32% | -22.59% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ | 26.32% | -29.39% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ | 42.11% | -14.49% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ | 52.63% | -18.91% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ | 57.89% | -17.55% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ | 61.11% | -19.05% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ | 80.00% | -5.85% |
| 任天堂（7974） | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ | 26.32％ | 18.91% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ | 33.33% | 16.53% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ | 31.25% | 0.50% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ | 46.67% | 18.88% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ | 50.00% | 1.88% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ | 50.00% | -13.44% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ | 57.14% | -14.78% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ | 57.14% | -26.44% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ | 64.29% | -38.78% |
| JFEホールディングス（5411） | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ | 22.22％ | -8.08% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ | 38.89% | 10.46% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ | 44.44% | 17.91% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ | 38.89% | -0.87% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ | 38.89% | -14.42% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ | 38.89% | -30.35% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ | 38.89% | -34.15% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ | 44.44% | -37.40% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ | 61.11% | -7.92% |
