テクニカル検証室

ウィリアムズ%Rの利益確定と損切りの設定検証

利益確定と損切りのルール考察

過去3年間のデータから、利益確定と損切りはそれぞれ何%に設定するのが有効かを検証

ランダムに数銘柄を選んで、利益確定と損切りの設定%のみ変更しWilliams%Rの売買サインで取引した場合、損益がどう変化するのか検証しています。

設定
※利益確定と損切りの設定が合わせて10%になるようにしています

  • 7%上昇で利益確定、3%下落で損切り
  • 5%上昇で利益確定、5%下落で損切り

売買サイン

  • Williams%Rが上方ライン75超え

検証結果

日経平均株価
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 20.41% -16.84%
利益確定額8%、損切り額2% 24.39% -28.45%
利益確定額7%、損切り額3% 37.84% -0.91%
利益確定額6%、損切り額4% 40.00% -21.21%
利益確定額5%、損切り額5% 45.45% -22.73%
利益確定額4%、損切り額6% 53.33% -22.55%
利益確定額3%、損切り額7% 62.50% -15.03%
利益確定額2%、損切り額8% 70.27% -18.30%
利益確定額1%、損切り額9% 77.50% -22.28%
トヨタ自動車(7203)
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 27.78% -19.07%
利益確定額8%、損切り額2% 27.42% -39.69%
利益確定額7%、損切り額3% 34.62% -19.88%
利益確定額6%、損切り額4% 41.67% -29.01%
利益確定額5%、損切り額5% 48.89% -6.70%
利益確定額4%、損切り額6% 56.10% -3.31%
利益確定額3%、損切り額7% 61.90% -13.33%
利益確定額2%、損切り額8% 67.50% -3.83%
利益確定額1%、損切り額9% 67.39% -11.63%
三菱UFJフィナンシャルグループ(8306)
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 30.59% -21.23%
利益確定額8%、損切り額2% 30.00% -12.46%
利益確定額7%、損切り額3% 36.51% -8.04%
利益確定額6%、損切り額4% 40.74% -15.58%
利益確定額5%、損切り額5% 48.08% -12.75%
利益確定額4%、損切り額6% 54.00% -18.48%
利益確定額3%、損切り額7% 59.18% -13.99%
利益確定額2%、損切り額8% 61.82% -8.33%
利益確定額1%、損切り額9% 70.69% -23.19%
任天堂(7974)
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 28.26% -47.96%
利益確定額8%、損切り額2% 39.13% 17.79%
利益確定額7%、損切り額3% 43.48% 43.71%
利益確定額6%、損切り額4% 40.00% -45.15%
利益確定額5%、損切り額5% 35.90% -76.45%
利益確定額4%、損切り額6% 48.65% -1.56%
利益確定額3%、損切り額7% 61.11% -15.19%
利益確定額2%、損切り額8% 68.42% -9.74%
利益確定額1%、損切り額9% 79.55% 27.78%
JFEホールディングス(5411)
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 34.67% -12.19%
利益確定額8%、損切り額2% 38.46% -4.63%
利益確定額7%、損切り額3% 40.68% -4.06%
利益確定額6%、損切り額4% 42.59% -7.55%
利益確定額5%、損切り額5% 47.27% 8.71%
利益確定額4%、損切り額6% 55.77% -0.79%
利益確定額3%、損切り額7% 62.00% -5.71%
利益確定額2%、損切り額8% 60.00% -25.19%
利益確定額1%、損切り額9% 66.07% -8.68%
ソフトバンク(9984)
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 28.38% -22.10%
利益確定額8%、損切り額2% 30.77% -11.98%
利益確定額7%、損切り額3% 32.20% -19.41%
利益確定額6%、損切り額4% 40.82% -29.57%
利益確定額5%、損切り額5% 48.00% -15.72%
利益確定額4%、損切り額6% 51.06% -8.52%
利益確定額3%、損切り額7% 61.22% -18.27%
利益確定額2%、損切り額8% 64.58% -27.84%
利益確定額1%、損切り額9% 60.42% -55.63%
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