テクニカル検証室

一目均衡表バックテスト・データ検証

ここでは、過去5年間の売買シュミレーションにより【一目均衡表の3役(遅行線のシグナル、基準線と転換線のシグナル、雲抜けのシグナル】がどれ程機能し、スイングトレード(5日程度の売買)において、単純にテクニカル指標のみで利益を出す事が本当に可能なのか?を検証していきます。また、他指標との組み合わせを検証することによって、相性の良い指標を導き出します。
参考までにページの一番下に、相性度ランキングを表示しています。

■ 検証指標
①一目均衡表のみ
②一目均衡表+移動平均線のクロス
③一目均衡表+MACD
④一目均衡表+ストキャスティクス
⑤一目均衡表+RSI
⑥一目均衡表+RCI
⑦一目均衡表+ボリンジャーバンド
⑧一目均衡表+サイコロジカルライン
⑨一目均衡表+出来高移動平均線のクロス
⑩一目均衡表+ボリュームレシオ(VR)
⑪一目均衡表+株価のブレイクアウト(ブレイクダウン)
⑫一目均衡表+DMI

前提条件

■ 期間
2001年4月から2006年3月までの5年間

■ 対象
貸借銘柄の全銘柄
(50円以下の銘柄、売買高平均が5,000万円以下の銘柄は排除)

■ 注文方法
シグナルが出たら、翌日の始値で買い(売り)
手数料は、0.105%

■ 投資資金
毎回200万円全額を投資

■ 手仕舞いの条件
5営業日後の大引けで手仕舞い
【単純に、シグナルからの株価動向が知りたい為、利食い、損きりの設定はしていませんので、利益率の結果は多少悪くなっていると思われます。】

■一目均衡表(3役)の売買サイン
・転換線が基準線を上抜けで買い、転換線が基準線を下上抜けで売り
・遅行線が26日前の株価を上抜けで買い、下抜けで売り
・雲を上抜けで買い、下抜けで売り
以上の条件が重なれば売買実行

① 一目均衡表のみ
総トレード数(回) 1318
勝ちトレード数(回) 531
勝率 40.29%
銘柄平均利益 -21,668
1トレードあたりの平均利益 -12,955
買い 勝率 42.53%
買い 1トレードあたりの平均利益 -4,664
売り 勝率 36.93%
売り1トレードあたりの平均利益 -25,360
② 一目均衡表+移動平均線のクロス
総トレード数(回) 249
勝ちトレード数(回) 95
勝率 38.15%
銘柄平均利益 -9563
1トレードあたりの平均利益 -8713
買い 勝率 40.74%
買い 1トレードあたりの平均利益 -2510
売り 勝率 33.33%
売り1トレードあたりの平均利益 -20279
③ 一目均衡表+MACD
総トレード数(回) 456
勝ちトレード数(回) 210
勝率 46.05%
銘柄平均利益 -9,957
1トレードあたりの平均利益 -7,729
買い 勝率 50.93%
買い 1トレードあたりの平均利益 12,951
売り 勝率 44.54%
売り1トレードあたりの平均利益 -14,148
④ 一目均衡表+ストキャスティクス・スロー(25以下で%Dと%SDのクロス)
総トレード数(回) 344
勝ちトレード数(回) 143
勝率 41.57%
銘柄平均利益 -11,794
1トレードあたりの平均利益 -10,045
買い 勝率 41.55%
買い 1トレードあたりの平均利益 -8,222
売り 勝率 41.60%
売り1トレードあたりの平均利益 -13,240
⑤ 一目均衡表+RSI(RSIとシグナルのクロス :30以下で買い、70以上で売り)
総トレード数(回) 204
勝ちトレード数(回) 100
勝率 49.02%
銘柄平均利益 5,423
1トレードあたりの平均利益 4,811
買い 勝率 50.34%
買い 1トレードあたりの平均利益 16,237
売り 勝率 45.61%
売り1トレードあたりの平均利益 -24,653
⑥ 一目均衡表+RCI(RCIとシグナルのクロス: 30以下で買い、70以上で売り)
総トレード数(回) 61
勝ちトレード数(回) 22
勝率 36.07%
銘柄平均利益 1,445
1トレードあたりの平均利益 1,421
買い 勝率 36.36%
買い 1トレードあたりの平均利益 9,251
売り 勝率 35.29%
売り1トレードあたりの平均利益 -18,842
⑦ 一目均衡表+ボリンジャーバンド順張り(+2σで買い、-2σで売り)
総トレード数(回) 696
勝ちトレード数(回) 272
勝率 39.31%
銘柄平均利益 -16,831
1トレードあたりの平均利益 -12,550
買い 勝率 39.96%
買い 1トレードあたりの平均利益 -6,985
売り 勝率 38.08%
売り1トレードあたりの平均利益 -23,098
⑧ 一目均衡表+サイコロジカルライン(30以下で買い、70以上で売り)
総トレード数(回) 48
勝ちトレード数(回) 22
勝率 45.83%
銘柄平均利益 -4,745
1トレードあたりの平均利益 -4,547
買い 勝率 45.65%
買い 1トレードあたりの平均利益 -3,609
売り 勝率 50.00%
売り1トレードあたりの平均利益 -26,132
⑨ 一目均衡表+出来高移動平均線のクロス
総トレード数(回) 178
勝ちトレード数(回) 69
勝率 38.76%
銘柄平均利益 -4,024
1トレードあたりの平均利益 -3,775
買い 勝率 39.87%
買い 1トレードあたりの平均利益 -1,258
売り 勝率 30.00%
売り1トレードあたりの平均利益 -23,661
⑩ 一目均衡表+ボリュームレシオ(30以下で買い、70以上で売り)
総トレード数(回) 103
勝ちトレード数(回) 41
勝率 39.81%
銘柄平均利益 -34,842
1トレードあたりの平均利益 -33,150
買い 勝率 42.11%
買い 1トレードあたりの平均利益 -13,074
売り 勝率 39.29%
売り1トレードあたりの平均利益 -37,692
⑪ 一目均衡表+(過去1ヶ月の高値・安値を)ブレイクアウト・ブレイクダウン
総トレード数(回) 269
勝ちトレード数(回) 102
勝率 37.92%
銘柄平均利益 -19,807
1トレードあたりの平均利益 -17,746
買い 勝率 38.32%
買い 1トレードあたりの平均利益 -15,127
売り 勝率 37.25%
売り1トレードあたりの平均利益 -22,032
⑫ 一目均衡表+DMI(PDI-MDIが10を上抜けで買い、PDI-MDIが-10を下抜けで売り)
総トレード数(回) 477
勝ちトレード数(回) 193
勝率 40.46%
銘柄平均利益 -13,220
1トレードあたりの平均利益 -10,698
買い 勝率 41.95%
買い 1トレードあたりの平均利益 -4,380
売り 勝率 37.99%
売り1トレードあたりの平均利益 -21,216

■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果を一覧表示しました。参考までにどうぞ。

■ 1トレードあたりの平均損益ランキング
指標組み合わせ 平均損益
⑤ 一目均衡表+RSI 4811
⑥ 一目均衡表+RCI 1421
⑨ 一目均衡表+出来高移動平均線のクロス -3775
⑧ 一目均衡表+サイコロジカルライン -4547
③ 一目均衡表+MACD -7729
② 一目均衡表+移動平均線のクロス -8718
④ 一目均衡表+ストキャスティクス -10045
⑫ 一目均衡表+DMI -10698
⑦ 一目均衡表+ボリンジャーバンド(順張り) -12550
① 一目均衡表のみ -12955
⑪ 一目均衡表+株価のブレイクアウト(ブレイクダウン) -17746
⑩ 一目均衡表+ボリュームレシオ(VR) -33150
■ 1トレードあたりの平均損益ランキング (買いのみ)
指標組み合わせ 平均損益
⑤ 一目均衡表+RSI 16237
③ 一目均衡表+MACD 12951
⑥ 一目均衡表+RCI 9251
⑨ 一目均衡表+出来高移動平均線のクロス -1258
② 一目均衡表+移動平均線のクロス -2510
⑧ 一目均衡表+サイコロジカルライン -3609
⑫ 一目均衡表+DMI -4380
① 一目均衡表のみ -4664
⑦ 一目均衡表+ボリンジャーバンド(順張り) -6985
④ 一目均衡表+ストキャスティクス -8222
⑩ 一目均衡表+ボリュームレシオ(VR) -13074
⑪ 一目均衡表+株価のブレイクアウト -15127
■ 1トレードあたりの平均損益ランキング (売りのみ)
指標組み合わせ 平均損益
④ 一目均衡表+ストキャスティクス -13240
③ 一目均衡表+MACD -14148
⑥ 一目均衡表+RCI -18842
② 一目均衡表+移動平均線のクロス -20279
⑫ 一目均衡表+DMI -21216
⑪ 一目均衡表+株価のブレイクダウン -22032
⑦ 一目均衡表+ボリンジャーバンド(順張り) -23098
⑨ 一目均衡表+出来高移動平均線のクロス -23661
⑤ 一目均衡表+RSI -24653
① 一目均衡表のみ -25360
⑧ 一目均衡表+サイコロジカルライン -26132
⑩ 一目均衡表+ボリュームレシオ(VR) -37692
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