利益確定と損切りのルール考察
過去3年間のデータから、利益確定と損切りはそれぞれ何％に設定するのが有効かを検証
ランダムに数銘柄を選んで、利益確定と損切りの設定％のみ変更しストキャスティクスの売買サインで取引した場合、損益がどう変化するのか検証しています。
設定
※利益確定と損切りの設定が合わせて10％になるようにしています
- 7％上昇で利益確定、3％下落で損切り
- 5％上昇で利益確定、5％下落で損切り
売買サイン
- ストキャスティクス%Dが下方ラインを上抜け
- ストキャスティクスSDが下方ラインを上抜け
検証結果
| 日経平均株価 |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
22.86％ |
-2.95% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
24.24% |
-16.59% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
28.57% |
-24.63% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
33.33% |
-29.19% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
42.31% |
-20.72% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
50.00% |
-20.55% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
50.00% |
-27.19% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
66.67% |
-14.08% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
71.43% |
-16.85% |
| トヨタ自動車（7203） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
26.32％ |
-20.07% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
23.68% |
-36.01% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
32.35% |
-35.45% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
35.48% |
-36.01% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
46.67% |
-23.99% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
53.33% |
-14.20% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
60.00% |
-7.55% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
70.00% |
3.01% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
71.88% |
-2.59% |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ（8306） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
33.33％ |
-6.92% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
33.33% |
-10.14% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
33.33% |
-19.38% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
31.58% |
-39.04% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
39.47% |
-42.47% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
58.82% |
-0.96% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
58.82% |
-7.47% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
61.76% |
-19.59% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
62.50% |
-34.52% |
| 任天堂（7974） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
20.00％ |
-125.62% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
18.18% |
-158.07% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
27.27% |
-106.83% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
33.33% |
-139.37% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
38.71% |
-150.18% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
41.94% |
-181.54% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
43.33% |
-208.42% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
46.67% |
-206.18% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
62.50% |
-148.60% |
| JFEホールディングス（5411） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
35.00％ |
-1.79% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
35.90% |
-21.47% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
35.00% |
-28.74% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
44.74% |
-21.58% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
53.85% |
11.79% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
55.26% |
2.32% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
56.76% |
-7.58% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
56.76% |
-40.42% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
66.67% |
-12.00% |
| ソフトバンク（9984） |
| 設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ |
27.03％ |
-31.35% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ |
33.33% |
-6.24% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ |
41.67% |
21.89% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ |
44.12% |
8.39% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ |
48.48% |
-6.45% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ |
50.00% |
-24.17% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ |
51.61% |
-39.57% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ |
61.29% |
-32.39% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ |
60.00% |
-37.29% |
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