利益確定と損切りのルール考察
過去3年間のデータから、利益確定と損切りはそれぞれ何%に設定するのが有効かを検証
ランダムに数銘柄を選んで、利益確定と損切りの設定%のみ変更しストキャスティクスの売買サインで取引した場合、損益がどう変化するのか検証しています。
設定
※利益確定と損切りの設定が合わせて10%になるようにしています
- 7%上昇で利益確定、3%下落で損切り
- 5%上昇で利益確定、5%下落で損切り
売買サイン
- ストキャスティクス%Dが下方ラインを上抜け
- ストキャスティクスSDが下方ラインを上抜け
検証結果
日経平均株価 |
設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
利益確定額9%、損切り額1% |
22.86% |
-2.95% |
利益確定額8%、損切り額2% |
24.24% |
-16.59% |
利益確定額7%、損切り額3% |
28.57% |
-24.63% |
利益確定額6%、損切り額4% |
33.33% |
-29.19% |
利益確定額5%、損切り額5% |
42.31% |
-20.72% |
利益確定額4%、損切り額6% |
50.00% |
-20.55% |
利益確定額3%、損切り額7% |
50.00% |
-27.19% |
利益確定額2%、損切り額8% |
66.67% |
-14.08% |
利益確定額1%、損切り額9% |
71.43% |
-16.85% |
トヨタ自動車(7203) |
設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
利益確定額9%、損切り額1% |
26.32% |
-20.07% |
利益確定額8%、損切り額2% |
23.68% |
-36.01% |
利益確定額7%、損切り額3% |
32.35% |
-35.45% |
利益確定額6%、損切り額4% |
35.48% |
-36.01% |
利益確定額5%、損切り額5% |
46.67% |
-23.99% |
利益確定額4%、損切り額6% |
53.33% |
-14.20% |
利益確定額3%、損切り額7% |
60.00% |
-7.55% |
利益確定額2%、損切り額8% |
70.00% |
3.01% |
利益確定額1%、損切り額9% |
71.88% |
-2.59% |
三菱UFJフィナンシャルグループ(8306) |
設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
利益確定額9%、損切り額1% |
33.33% |
-6.92% |
利益確定額8%、損切り額2% |
33.33% |
-10.14% |
利益確定額7%、損切り額3% |
33.33% |
-19.38% |
利益確定額6%、損切り額4% |
31.58% |
-39.04% |
利益確定額5%、損切り額5% |
39.47% |
-42.47% |
利益確定額4%、損切り額6% |
58.82% |
-0.96% |
利益確定額3%、損切り額7% |
58.82% |
-7.47% |
利益確定額2%、損切り額8% |
61.76% |
-19.59% |
利益確定額1%、損切り額9% |
62.50% |
-34.52% |
任天堂(7974) |
設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
利益確定額9%、損切り額1% |
20.00% |
-125.62% |
利益確定額8%、損切り額2% |
18.18% |
-158.07% |
利益確定額7%、損切り額3% |
27.27% |
-106.83% |
利益確定額6%、損切り額4% |
33.33% |
-139.37% |
利益確定額5%、損切り額5% |
38.71% |
-150.18% |
利益確定額4%、損切り額6% |
41.94% |
-181.54% |
利益確定額3%、損切り額7% |
43.33% |
-208.42% |
利益確定額2%、損切り額8% |
46.67% |
-206.18% |
利益確定額1%、損切り額9% |
62.50% |
-148.60% |
JFEホールディングス(5411) |
設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
利益確定額9%、損切り額1% |
35.00% |
-1.79% |
利益確定額8%、損切り額2% |
35.90% |
-21.47% |
利益確定額7%、損切り額3% |
35.00% |
-28.74% |
利益確定額6%、損切り額4% |
44.74% |
-21.58% |
利益確定額5%、損切り額5% |
53.85% |
11.79% |
利益確定額4%、損切り額6% |
55.26% |
2.32% |
利益確定額3%、損切り額7% |
56.76% |
-7.58% |
利益確定額2%、損切り額8% |
56.76% |
-40.42% |
利益確定額1%、損切り額9% |
66.67% |
-12.00% |
ソフトバンク(9984) |
設定 |
勝率 |
累積の損益率 |
利益確定額9%、損切り額1% |
27.03% |
-31.35% |
利益確定額8%、損切り額2% |
33.33% |
-6.24% |
利益確定額7%、損切り額3% |
41.67% |
21.89% |
利益確定額6%、損切り額4% |
44.12% |
8.39% |
利益確定額5%、損切り額5% |
48.48% |
-6.45% |
利益確定額4%、損切り額6% |
50.00% |
-24.17% |
利益確定額3%、損切り額7% |
51.61% |
-39.57% |
利益確定額2%、損切り額8% |
61.29% |
-32.39% |
利益確定額1%、損切り額9% |
60.00% |
-37.29% |
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