テクニカル検証室

ストキャスティクスの利益確定と損切りの設定検証

利益確定と損切りのルール考察

過去3年間のデータから、利益確定と損切りはそれぞれ何%に設定するのが有効かを検証

ランダムに数銘柄を選んで、利益確定と損切りの設定%のみ変更しストキャスティクスの売買サインで取引した場合、損益がどう変化するのか検証しています。

設定
※利益確定と損切りの設定が合わせて10%になるようにしています

  • 7%上昇で利益確定、3%下落で損切り
  • 5%上昇で利益確定、5%下落で損切り

売買サイン

  • ストキャスティクス%Dが下方ラインを上抜け
  • ストキャスティクスSDが下方ラインを上抜け

検証結果

日経平均株価
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 22.86% -2.95%
利益確定額8%、損切り額2% 24.24% -16.59%
利益確定額7%、損切り額3% 28.57% -24.63%
利益確定額6%、損切り額4% 33.33% -29.19%
利益確定額5%、損切り額5% 42.31% -20.72%
利益確定額4%、損切り額6% 50.00% -20.55%
利益確定額3%、損切り額7% 50.00% -27.19%
利益確定額2%、損切り額8% 66.67% -14.08%
利益確定額1%、損切り額9% 71.43% -16.85%
トヨタ自動車(7203)
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 26.32% -20.07%
利益確定額8%、損切り額2% 23.68% -36.01%
利益確定額7%、損切り額3% 32.35% -35.45%
利益確定額6%、損切り額4% 35.48% -36.01%
利益確定額5%、損切り額5% 46.67% -23.99%
利益確定額4%、損切り額6% 53.33% -14.20%
利益確定額3%、損切り額7% 60.00% -7.55%
利益確定額2%、損切り額8% 70.00% 3.01%
利益確定額1%、損切り額9% 71.88% -2.59%
三菱UFJフィナンシャルグループ(8306)
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 33.33% -6.92%
利益確定額8%、損切り額2% 33.33% -10.14%
利益確定額7%、損切り額3% 33.33% -19.38%
利益確定額6%、損切り額4% 31.58% -39.04%
利益確定額5%、損切り額5% 39.47% -42.47%
利益確定額4%、損切り額6% 58.82% -0.96%
利益確定額3%、損切り額7% 58.82% -7.47%
利益確定額2%、損切り額8% 61.76% -19.59%
利益確定額1%、損切り額9% 62.50% -34.52%
任天堂(7974)
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 20.00% -125.62%
利益確定額8%、損切り額2% 18.18% -158.07%
利益確定額7%、損切り額3% 27.27% -106.83%
利益確定額6%、損切り額4% 33.33% -139.37%
利益確定額5%、損切り額5% 38.71% -150.18%
利益確定額4%、損切り額6% 41.94% -181.54%
利益確定額3%、損切り額7% 43.33% -208.42%
利益確定額2%、損切り額8% 46.67% -206.18%
利益確定額1%、損切り額9% 62.50% -148.60%
JFEホールディングス(5411)
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 35.00% -1.79%
利益確定額8%、損切り額2% 35.90% -21.47%
利益確定額7%、損切り額3% 35.00% -28.74%
利益確定額6%、損切り額4% 44.74% -21.58%
利益確定額5%、損切り額5% 53.85% 11.79%
利益確定額4%、損切り額6% 55.26% 2.32%
利益確定額3%、損切り額7% 56.76% -7.58%
利益確定額2%、損切り額8% 56.76% -40.42%
利益確定額1%、損切り額9% 66.67% -12.00%
ソフトバンク(9984)
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 27.03% -31.35%
利益確定額8%、損切り額2% 33.33% -6.24%
利益確定額7%、損切り額3% 41.67% 21.89%
利益確定額6%、損切り額4% 44.12% 8.39%
利益確定額5%、損切り額5% 48.48% -6.45%
利益確定額4%、損切り額6% 50.00% -24.17%
利益確定額3%、損切り額7% 51.61% -39.57%
利益確定額2%、損切り額8% 61.29% -32.39%
利益確定額1%、損切り額9% 60.00% -37.29%
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