テクニカル検証室

MACDバックテスト・データ検証

ここでは、過去5年間の売買シュミレーションにより【MACDとMACDシグナルのゴールデンクロスやデッドクロス】がどれ程機能し、スイングトレード(5日程度の売買)において、単純にテクニカル指標のみで利益を出す事が本当に可能なのか?を検証していきます。また、他指標との組み合わせを検証することによって、相性の良い指標を導き出します。
参考までにページの一番下に、相性度ランキングを表示しています。

■ 検証指標
①MACDのみ
②MACD+移動平均線のクロス
③MACD+一目均衡表
④MACD+ストキャスティクス
⑤MACD+RSI
⑥MACD+RCI
⑦MACD+ボリンジャーバンド
⑧MACD+サイコロジカルライン
⑨MACD+出来高移動平均線のクロス
⑩MACD+ボリュームレシオ(VR)
⑪MACD+株価のブレイクアウト(ブレイクダウン)
⑫MACD+DMI

前提条件

■ 期間
2001年4月から2006年3月までの5年間

■ 対象
貸借銘柄の全銘柄
(50円以下の銘柄、売買高平均が5,000万円以下の銘柄は排除)

■ 注文方法
シグナルが出たら、翌日の始値で買い(売り)
手数料は、0.105%

■ 投資資金
毎回200万円全額を投資

■ 手仕舞いの条件
5営業日後の大引けで手仕舞い
【単純に、シグナルからの株価動向が知りたい為、利食い、損きりの設定はしていませんので、利益率の結果は多少悪くなっていると思われます。】

■MACDの売買サイン:MACD(9)がMACDシグナル(26)を上抜けで買い、下抜けで売り

①MACDのみ
総トレード数(回) 75508
勝ちトレード数(回) 33801
勝率 44.76%
銘柄平均利益 -189,985
1トレードあたりの平均利益 -4,086
買い勝率 46.38%
買い 1トレードあたりの平均利益 2,158
売り勝率 43.20%
売り1トレードあたりの平均利益 -10,150
②MACD+移動平均線のクロス
総トレード数(回) 5279
勝ちトレード数(回) 2567
勝率 48.63%
銘柄平均利益 24,163
1トレードあたりの平均利益 6,087
買い勝率 49.31%
買い 1トレードあたりの平均利益 11,647
売り勝率 47.63%
売り1トレードあたりの平均利益 -1,966
③MACD+一目均衡表3役(転換線と基準線のクロス、遅行線と株価終値のクロス、終値と雲のクロス)
総トレード数(回) 456
勝ちトレード数(回) 210
勝率 46.05%
銘柄平均利益 -9,957
1トレードあたりの平均利益 -7,729
買い勝率 50.93%
買い 1トレードあたりの平均利益 12,951
売り勝率 44.54%
売り1トレードあたりの平均利益 -14,148
④MACD+ストキャスティクス・スロー(%Dと%SDのクロス)
総トレード数(回) 11456
勝ちトレード数(回) 5518
勝率 48.17%
銘柄平均利益 13,704
1トレードあたりの平均利益 1,783
買い勝率 49.18%
買い 1トレードあたりの平均利益 6,310
売り勝率 47.03%
売り1トレードあたりの平均利益 -3,287
⑤MACD+RSI(RSIとシグナルのクロス)
総トレード数(回) 17236
勝ちトレード数(回) 8274
勝率 48.00%
銘柄平均利益 30,031
1トレードあたりの平均利益 2,662
買い勝率 48.10%
買い 1トレードあたりの平均利益 5,831
売り勝率 47.90%
売り1トレードあたりの平均利益 -832
⑥MACD+RCI(RCIとシグナルのクロス)
総トレード数(回) 14676
勝ちトレード数(回) 6560
勝率 44.70%
銘柄平均利益 -75,073
1トレードあたりの平均利益 -7,637
買い勝率 47.90%
買い 1トレードあたりの平均利益 1,391
売り勝率 41.44%
売り1トレードあたりの平均利益 -16,810
⑦MACD+ボリンジャーバンド順張り(+2σで買い、-2σで売り)
総トレード数(回) 10802
勝ちトレード数(回) 5191
勝率 48.06%
銘柄平均利益 37,772
1トレードあたりの平均利益 5,206
買い勝率 49.30%
買い 1トレードあたりの平均利益 9,230
売り勝率 45.26%
売り1トレードあたりの平均利益 -3,814
⑧MACD+サイコロジカルライン(35以下で買い、65以上で売り)
総トレード数(回) 12186
勝ちトレード数(回) 5744
勝率 47.14%
銘柄平均利益 -8,420
1トレードあたりの平均利益 -1,041
買い勝率 47.76%
買い 1トレードあたりの平均利益 2,283
売り勝率 45.45%
売り1トレードあたりの平均利益 -9,952
⑨MACD+出来高移動平均線のクロス
総トレード数(回) 4724
勝ちトレード数(回) 2209
勝率 46.76%
銘柄平均利益 -3,226
1トレードあたりの平均利益 -896
買い勝率 47.52%
買い 1トレードあたりの平均利益 3,835
売り勝率 45.58%
売り1トレードあたりの平均利益 -8,292
⑩MACD+ボリュームレシオ(30以下で買い、70以上で売り)
総トレード数(回) 5643
勝ちトレード数(回) 2536
勝率 44.94%
銘柄平均利益 -59,707
1トレードあたりの平均利益 -15,035
買い勝率 48.75%
買い 1トレードあたりの平均利益 -1,287
売り勝率 44.04%
売り1トレードあたりの平均利益 -18,292
⑪MACD+(過去1ヶ月の高値・安値を)ブレイクアウト・ブレイクダウン
総トレード数(回) 9140
勝ちトレード数(回) 4445
勝率 48.63%
銘柄平均利益 40,240
1トレードあたりの平均利益 6,313
買い勝率 50.00%
買い 1トレードあたりの平均利益 11,692
売り勝率 45.50%
売り1トレードあたりの平均利益 -6,017
⑫MACD+DMI(PDI-MDIが10を上抜けで買い、PDI-MDIが-10を下抜けで売り)
総トレード数(回) 7842
勝ちトレード数(回) 3822
勝率 48.74%
銘柄平均利益 21,683
1トレードあたりの平均利益 3,987
買い勝率 50.20%
買い 1トレードあたりの平均利益 10,067
売り勝率 46.19%
売り1トレードあたりの平均利益 -6,592

■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果を一覧表示しました。参考までにどうぞ。

■ 1トレードあたりの平均損益ランキング
指標組み合わせ 平均損益
⑪MACD+株価のブレイクアウト(ブレイクダウン) 6,313
②MACD+移動平均線のクロス 6,087
⑦MACD+ボリンジャーバンド(順張り) 5,206
⑫MACD+DMI 3,987
⑤MACD+RSI 2,662
④MACD+ストキャスティクス 1,783
⑨MACD+出来高移動平均線のクロス -896
⑧MACD+サイコロジカルライン -1,041
①MACDのみ -4,086
⑥MACD+RCI -7,637
③MACD+一目均衡表 -7,729
⑩MACD+ボリュームレシオ(VR) -15,035
■ 1トレードあたりの平均損益ランキング (買いのみ)
指標組み合わせ 平均損益
③MACD+一目均衡表 12,951
⑪MACD+株価のブレイクアウト 11,692
②MACD+移動平均線のクロス 11,647
⑫MACD+DMI 10,067
⑦MACD+ボリンジャーバンド(順張り) 9,230
④MACD+ストキャスティクス 6,310
⑤MACD+RSI 5,831
⑨MACD+出来高移動平均線のクロス 3,835
⑧MACD+サイコロジカルライン 2,283
①MACDのみ 2,158
⑥MACD+RCI 1,391
⑩MACD+ボリュームレシオ(VR) ‐1,287
■ 1トレードあたりの平均損益ランキング (売りのみ)
指標組み合わせ 平均損益
⑤MACD+RSI -832
②MACD+移動平均線のクロス -1966
④MACD+ストキャスティクス -3287
⑦MACD+ボリンジャーバンド(順張り) -3814
⑪MACD+株価のブレイクダウン -6017
⑫MACD+DMI -6592
⑨MACD+出来高移動平均線のクロス -8292
⑧MACD+サイコロジカルライン -9952
①MACDのみ -10105
③MACD+一目均衡表 -14148
⑥MACD+RCI -16810
⑩MACD+ボリュームレシオ(VR) -18292
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