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CCI
CCIの利益確定と損切りの設定検証
利益確定と損切りのルール考察
過去3年間のデータから、利益確定と損切りはそれぞれ何％に設定するのが有効かを検証
ランダムに数銘柄を選んで、利益確定と損切りの設定％のみ変更しCCIの売買サインで取引した場合、損益がどう変化するのか検証しています。
設定
※利益確定と損切りの設定が合わせて10％になるようにしています
- 7％上昇で利益確定、3％下落で損切り
- 5％上昇で利益確定、5％下落で損切り
売買サイン
- CCIが下方ライン-100を下抜け
検証結果
| 日経平均株価 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ | 18.87％ | -28.77% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ | 20.45% | -35.54% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ | 29.27% | -32.97% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ | 38.89% | -27.56% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ | 47.22% | -20.19% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ | 55.88% | -26.00% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ | 60.00% | -22.18% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ | 62.50% | -34.83% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ | 71.88% | -36.03% |
| トヨタ自動車（7203） | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ | 32.79％ | 7.19% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ | 35.29% | 5.40% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ | 36.17% | -10.43% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ | 46.51% | -4.39% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ | 46.51% | -10.07% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ | 54.05% | 2.45% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ | 66.67% | 7.19% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ | 69.44% | -2.23% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ | 65.00% | -39.64% |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ（8306） | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ | 32.43％ | -11.29% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ | 30.16% | -1.86% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ | 38.60% | 6.07% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ | 38.78% | -18.79% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ | 53.06% | -1.21% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ | 52.17% | -15.07% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ | 57.78% | -1.00% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ | 69.39% | -6.00% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ | 67.35% | -23.71% |
| 任天堂（7974） | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ | 28.89％ | -8.69% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ | 48.78% | 127.20% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ | 53.66% | 120.88% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ | 50.00% | 60.16% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ | 45.95% | 17.70% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ | 63.64% | 109.95% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ | 69.44% | 117.91% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ | 74.29% | 85.72% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ | 78.38% | 80.66% |
| JFEホールディングス（5411） | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ | 33.85％ | -8.37% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ | 36.67% | -9.24% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ | 35.59% | -28.73% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ | 40.35% | -33.73% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ | 50.00% | -0.92% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ | 62.75% | 34.87% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ | 60.78% | 2.15% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ | 64.71% | -16.83% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ | 66.00% | -23.76% |
| ソフトバンク（9984） | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ | 19.70％ | -88.63% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ | 24.14% | -68.24% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ | 29.41% | -44.85% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ | 40.43% | -17.09% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ | 46.67% | -5.55% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ | 46.34% | -33.52% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ | 54.76% | -31.85% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ | 57.14% | -44.93% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ | 59.52% | -56.30% |
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