曜日別バックテスト・データ検証

今回は、日経２２５銘柄全てを対象に、曜日別の売買（買いのみ）について検証していきます。

購入したい銘柄を何曜日に買った方がいいのかという単純な発想です。

■検証事項
①月曜日の始値で買い、火曜日の引けで売却した場合
②火曜日の始値で買い、水曜日の引けで売却した場合
③水曜日の始値で買い、木曜日の引けで売却した場合
④木曜日の始値で買い、金曜日の引けで売却した場合
⑤金曜日の始値で買い、月曜日の引けで売却した場合

前提条件

■ 期間
2001年1月から2005年12月までの5年間

■ 対象
日経225銘柄全て

■ 投資資金
毎回100万円全額を投資
（実際は１００万円で日経２２５銘柄全てに投資することはできません！）

① 月曜日の始値で買い、火曜日の引けで売却した場合
総トレード数（回）	48102
勝ちトレード数（回）	24840
勝率	51.64％
銘柄平均利益	-58195
1トレードあたりの平均利益	-260

② 火曜日の始値で買い、水曜日の引けで売却した場合
総トレード数（回）	55713
勝ちトレード数（回）	29669
勝率	53.25％
銘柄平均利益	247930
1トレードあたりの平均利益	956

③水曜日の始値で買い、木曜日の引けで売却した場合
総トレード数（回）	54912
勝ちトレード数（回）	28506
勝率	51.91％
銘柄平均利益	49754
1トレードあたりの平均利益	194

④ 木曜日の始値で買い、金曜日の引けで売却した場合
総トレード数（回）	55614
勝ちトレード数（回）	30774
勝率	55.33％
銘柄平均利益	570528
1トレードあたりの平均利益	2205

⑤金曜日の始値で買い、月曜日の引けで売却した場合
総トレード数（回）	52973
勝ちトレード数（回）	28378
勝率	53.57%
銘柄平均利益	175916
1トレードあたりの平均利益	714

■ 結論

以上のように木曜日の始値で買い、金曜日の引けで売却した場合のパフォーマンスが良いという結果になりました。

金曜日の引けは手仕舞い売りが出やすく安く終わるというイメージがあったので少し意外な結果でした。

次点が「火曜日買い」と「金曜日買い」というところでしょうか。

検証結果だけを参考にするならば、月曜日の購入は避けたほうが良いのかもしれません。
ただ、勝率にしても大きな差は無いので、あくまでも参考程度に解釈しておいた方が良さそうです。