RSIバックテスト・データ検証

ここでは、過去5年間の売買シュミレーションにより【RSIの売買シグナル(30以下の水準でRSIがRSIシグナルを上抜ければ買い、70以上の水準でRSIがRSIシグナルを下抜ければ売り)】がどれ程機能し、スイングトレード（5日程度の売買）において、単純にテクニカル指標のみで利益を出す事が本当に可能なのか？を検証していきます。また、他指標との組み合わせを検証することによって、相性の良い指標を導き出します。
参考までにページの一番下に、相性度ランキングを表示しています。

■ 検証指標
①RSIのみ
②RSI＋移動平均線のクロス
③RSI＋MACD
④RSI＋一目均衡表⑤RSI＋ボリンジャーバンド
⑥RSI＋ストキャスティクス
⑦RSI＋RCI
⑧RSI＋サイコロジカルライン
⑨RSI＋出来高移動平均線のクロス
⑩RSI＋ボリュームレシオ（VR)

前提条件

■ 期間
2001年4月から2006年3月までの5年間

■ 対象
貸借銘柄の全銘柄
（50円以下の銘柄、売買高平均が5,000万円以下の銘柄は排除）

■ 注文方法
シグナルが出たら、翌日の始値で買い（売り）
手数料は、0.105％

■ 投資資金
毎回200万円全額を投資

■ 手仕舞いの条件
5営業日後の大引けで手仕舞い
【単純に、シグナルからの株価動向が知りたい為、利食い、損きりの設定はしていませんので、利益率の結果は多少悪くなっていると思われます。】

■RSIの売買サイン
・30以下の水準でRSIがRSIシグナルを上抜ければ買い、70以上の水準でRSIがRSIシグナルを下抜ければ売り

①RSIのみ
総トレード数（回）	14441
勝ちトレード数（回）	6978
勝率	48.32％
銘柄平均利益	-66957
1トレードあたりの平均利益	-7158
買い勝率	52.57％
買い 1トレードあたりの平均利益	10441
売り勝率	45.90％
売り1トレードあたりの平均利益	-17173

② RSI＋移動平均線のクロス
総トレード数（回）	4232
勝ちトレード数（回）	1997
勝率	46.19％
銘柄平均利益	-3745
1トレードあたりの平均利益	-1098
買い勝率	47.07％
買い 1トレードあたりの平均利益	6594
売り勝率	45.18％
売り1トレードあたりの平均利益	-10026

③ RSI＋MACD
総トレード数（回）	17236
勝ちトレード数（回）	8274
勝率	48.00％
銘柄平均利益	30031
1トレードあたりの平均利益	2662
買い勝率	48.10％
買い 1トレードあたりの平均利益	5831
売り勝率	47.90％
売り1トレードあたりの平均利益	-832

④ RSI＋一目均衡表 （三役が好転：雲抜け、先行スパンクロス、遅行線）
総トレード数（回）	204
勝ちトレード数（回）	100
勝率	49.02％
銘柄平均利益	5423
1トレードあたりの平均利益	4811
買い勝率	50.34％
買い 1トレードあたりの平均利益	16237
売り勝率	45.61％
売り1トレードあたりの平均利益	-24653

⑤ RSI＋ボリンジャーバンド
総トレード数（回）	18466
勝ちトレード数（回）	9779
勝率	52.96％
銘柄平均利益	16311
1トレードあたりの平均利益	1392
買い勝率	56.10％
買い 1トレードあたりの平均利益	18520
売り勝率	51.20％
売り1トレードあたりの平均利益	-8197

⑥RSI＋ストキャスティクス
総トレード数（回）	24360
勝ちトレード数（回）	12356
勝率	50.72％
銘柄平均利益	-34120
1トレードあたりの平均利益	-2213
買い勝率	54.77％
買い 1トレードあたりの平均利益	10408
売り勝率	47.84％
売り1トレードあたりの平均利益	-11176

⑦ RSI＋RCI
総トレード数（回）	871
勝ちトレード数（回）	380
勝率	43.63％
銘柄平均利益	-35754
1トレードあたりの平均利益	-25286
買い勝率	49.49％
買い 1トレードあたりの平均利益	-12859
売り勝率	40.63％
売り1トレードあたりの平均利益	-31651

⑧ RSI＋サイコロジカルライン
総トレード数（回）	1039
勝ちトレード数（回）	515
勝率	49.57％
銘柄平均利益	1554
1トレードあたりの平均利益	1025
買い勝率	50.37％
買い 1トレードあたりの平均利益	7413
売り勝率	48.10％
売り1トレードあたりの平均利益	-10622

⑨ RSI＋出来高移動平均線のクロス
総トレード数（回）	651
勝ちトレード数（回）	332
勝率	51.00％
銘柄平均利益	4266
1トレードあたりの平均利益	3270
買い勝率	54.55％
買い 1トレードあたりの平均利益	17382
売り勝率	48.74％
売り1トレードあたりの平均利益	-5700

⑩ RSI＋ボリュームレシオ（VR)
総トレード数（回）	2280
勝ちトレード数（回）	1069
勝率	46.89％
銘柄平均利益	-45086
1トレードあたりの平均利益	-21178
買い勝率	51.73％
買い 1トレードあたりの平均利益	176
売り勝率	45.93％
売り1トレードあたりの平均利益	-25382

■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果を一覧表示しました。参考までにどうぞ。

■ １トレードあたりの平均損益ランキング
指標組み合わせ	平均損益
④ RSI＋一目均衡表	4811
⑨ RSI＋出来高移動平均線のクロス	3270
③ RSI＋MACD	2662
⑤ RSI＋ボリンジャーバンド	1392
⑧ RSI＋サイコロジカルライン	1025
② RSI＋移動平均線のクロス	-1098
⑥RSI＋ストキャスティクス	-2213
①RSIのみ	-7158
⑦ RSI＋RCI	-25286
⑩ RSI＋ボリュームレシオ（VR)	-21178

■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果（新規買いのみ）を一覧表示しました。参考までにどうぞ。

■ １トレードあたりの平均損益ランキング　（買いのみ）
指標組み合わせ	平均損益
⑤ RSI＋ボリンジャーバンド	18520
⑨ RSI＋出来高移動平均線のクロス	17382
④ RSI＋一目均衡表	16237
①RSIのみ	10441
⑥RSI＋ストキャスティクス	10408
⑧ RSI＋サイコロジカルライン	7413
② RSI＋移動平均線のクロス	6594
③ RSI＋MACD	5831
⑩ RSI＋ボリュームレシオ（VR)	176
⑦ RSI＋RCI	-12859

■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果（新規売りのみ）を一覧表示しました。参考までにどうぞ。

■ １トレードあたりの平均損益ランキング　（売りのみ）
指標組み合わせ	平均損益
③ RSI＋MACD	-832
⑨ RSI＋出来高移動平均線のクロス	-5700
⑤ RSI＋ボリンジャーバンド	-8197
② RSI＋移動平均線のクロス	-10026
⑧ RSI＋サイコロジカルライン	-10622
⑥RSI＋ストキャスティクス	-11176
①RSIのみ	-17173
④ RSI＋一目均衡表	-24653
⑩ RSI＋ボリュームレシオ（VR)	-25382
⑦ RSI＋RCI	-31651