利益確定と損切りのルール考察
過去3年間のデータから、利益確定と損切りはそれぞれ何％に設定するのが有効かを検証
ランダムに数銘柄を選んで、利益確定と損切りの設定％のみ変更しDMIの売買サインで取引した場合、損益がどう変化するのか検証しています。
設定
※利益確定と損切りの設定が合わせて10％になるようにしています
- 7％上昇で利益確定、3％下落で損切り
- 5％上昇で利益確定、5％下落で損切り
売買サイン
- +DIが-DIを上抜け（-DIがADXより下）
| 日経平均株価 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ | 10.34％ | -12.00% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ | 13.64% | -20.47% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ | 21.05% | -12.71% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ | 31.58% | -20.33% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ | 38.89% | -18.84% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ | 50.00% | -16.53% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ | 55.00% | -13.71% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ | 65.00% | -4.48% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ | 79.31% | -1.53% |
| トヨタ自動車（7203） | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ | 15.63％ | -31.04% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ | 20.69% | -23.19% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ | 25.93% | -37.71% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ | 26.92% | -45.07% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ | 34.62% | -38.06% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ | 43.48% | -28.26% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ | 44.00% | -42.64% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ | 53.57% | -43.06% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ | 52.00% | -38.19% |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ（8306） | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ | 35.71％ | 0.34% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ | 37.04% | 9.66% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ | 42.31% | 4.36% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ | 42.31% | -10.34% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ | 46.15% | -18.46% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ | 60.00% | 1.28% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ | 60.00% | 4.97% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ | 75.00% | 19.06% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ | 84.62% | 27.58% |
| 任天堂（7974） | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ | 22.22％ | -8.26% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ | 29.17% | -12.13% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ | 33.33% | -20.48% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ | 45.45% | -17.35% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ | 47.62% | -18.24% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ | 50.00% | -23.04% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ | 57.14% | -24.17% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ | 57.14% | -53.80% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ | 73.91% | -9.96% |
| JFEホールディングス（5411） | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ | 32.26％ | -7.41% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ | 34.38% | -1.43% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ | 31.25% | -16.96% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ | 35.48% | -6.79% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ | 40.63% | -22.39% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ | 43.33% | -26.94% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ | 43.33% | -47.00% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ | 42.86% | -43.65% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ | 53.33% | -26.34% |
| ソフトバンク（9984） | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ | 36.36％ | -4.04% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ | 45.45% | 11.75% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ | 47.62% | 16.91% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ | 47.62% | 14.93% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ | 57.14% | 6.06% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ | 61.90% | 13.28% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ | 61.90% | -11.55% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ | 70.00% | -17.69% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ | 72.73% | -20.69% |
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