テクニカル検証室

RSIの利益確定と損切りの設定検証

利益確定と損切りのルール考察

過去3年間のデータから、利益確定と損切りはそれぞれ何%に設定するのが有効かを検証

ランダムに数銘柄を選んで、利益確定と損切りの設定%のみ変更しRSIの売買サインで取引した場合、損益がどう変化するのか検証しています。

設定
※利益確定と損切りの設定が合わせて10%になるようにしています

  • 7%上昇で利益確定、3%下落で損切り
  • 5%上昇で利益確定、5%下落で損切り

売買サイン
RSIが25を下回ったら買い

日経平均株価
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 16.67% -12.64%
利益確定額8%、損切り額2% 23.53% -12.06%
利益確定額7%、損切り額3% 28.57% -12.72%
利益確定額6%、損切り額4% 33.33% -16.00%
利益確定額5%、損切り額5% 54.55% -2.71%
利益確定額4%、損切り額6% 54.55% -3.14%
利益確定額3%、損切り額7% 50.00% -19.06%
利益確定額2%、損切り額8% 60.00% -17.77%
利益確定額1%、損切り額9% 76.92% -3.00%
トヨタ自動車(7203)
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 42.86% 12.15%
利益確定額8%、損切り額2% 55.56% 23.71%
利益確定額7%、損切り額3% 56.25% 21.85%
利益確定額6%、損切り額4% 50.00% 3.98%
利益確定額5%、損切り額5% 50.00% 0.00%
利益確定額4%、損切り額6% 68.75% 14.21%
利益確定額3%、損切り額7% 66.67% 1.53%
利益確定額2%、損切り額8% 82.35% 22.71%
利益確定額1%、損切り額9% 80.00% 14.21%
三菱UFJフィナンシャルグループ(8306)
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 41.18% -1.12%
利益確定額8%、損切り額2% 41.38% 15.45%
利益確定額7%、損切り額3% 53.57% 31.47%
利益確定額6%、損切り額4% 53.85% 22.38%
利益確定額5%、損切り額5% 60.00% 19.23%
利益確定額4%、損切り額6% 60.00% 3.36%
利益確定額3%、損切り額7% 59.26% 0.63%
利益確定額2%、損切り額8% 68.00% 2.73%
利益確定額1%、損切り額9% 73.91% -2.87%
任天堂(7974)
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 45.45% 16.47%
利益確定額8%、損切り額2% 53.85% 35.58%
利益確定額7%、損切り額3% 53.85% 21.53%
利益確定額6%、損切り額4% 72.73% 21.06%
利益確定額5%、損切り額5% 72.73% 21.06%
利益確定額4%、損切り額6% 72.73% 14.44%
利益確定額3%、損切り額7% 63.64% 1.55%
利益確定額2%、損切り額8% 80.00% 6.31%
利益確定額1%、損切り額9% 90.00% 12.93%
JFEホールディングス(5411)
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 38.10% 2.03%
利益確定額8%、損切り額2% 36.36% -8.63%
利益確定額7%、損切り額3% 38.10% -27.00%
利益確定額6%、損切り額4% 55.56% -4.84%
利益確定額5%、損切り額5% 58.82% 14.10%
利益確定額4%、損切り額6% 68.75% 14.31%
利益確定額3%、損切り額7% 68.75% 10.10%
利益確定額2%、損切り額8% 66.67% -12.41%
利益確定額1%、損切り額9% 70.59% -3.86%
ソフトバンク(9984)
設定 勝率 累積の損益率
利益確定額9%、損切り額1% 17.39% -26.98
利益確定額8%、損切り額2% 27.27% -9.22%
利益確定額7%、損切り額3% 36.36% 7.72%
利益確定額6%、損切り額4% 38.10% -19.44%
利益確定額5%、損切り額5% 50.00% 3.71%
利益確定額4%、損切り額6% 63.64% 30.78%
利益確定額3%、損切り額7% 68.18% 2052%
利益確定額2%、損切り額8% 72.73% 24.01%
利益確定額1%、損切り額9% 66.67% 8.06%
関連コンテンツ
以下のページも合わせてどうぞ