利益確定と損切りのルール考察
過去3年間のデータから、利益確定と損切りはそれぞれ何％に設定するのが有効かを検証
ランダムに数銘柄を選んで、利益確定と損切りの設定％のみ変更しRSIの売買サインで取引した場合、損益がどう変化するのか検証しています。
設定
※利益確定と損切りの設定が合わせて10％になるようにしています
- 7％上昇で利益確定、3％下落で損切り
- 5％上昇で利益確定、5％下落で損切り
売買サイン
RSIが25を下回ったら買い
| 日経平均株価 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ | 16.67％ | -12.64% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ | 23.53% | -12.06% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ | 28.57% | -12.72% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ | 33.33% | -16.00% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ | 54.55% | -2.71% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ | 54.55% | -3.14% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ | 50.00% | -19.06% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ | 60.00% | -17.77% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ | 76.92% | -3.00% |
| トヨタ自動車（7203） | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ | 42.86％ | 12.15% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ | 55.56% | 23.71% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ | 56.25% | 21.85% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ | 50.00% | 3.98% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ | 50.00% | 0.00% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ | 68.75% | 14.21% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ | 66.67% | 1.53% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ | 82.35% | 22.71% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ | 80.00% | 14.21% |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ（8306） | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ | 41.18％ | -1.12% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ | 41.38% | 15.45% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ | 53.57% | 31.47% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ | 53.85% | 22.38% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ | 60.00% | 19.23% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ | 60.00% | 3.36% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ | 59.26% | 0.63% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ | 68.00% | 2.73% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ | 73.91% | -2.87% |
| 任天堂（7974） | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ | 45.45％ | 16.47% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ | 53.85% | 35.58% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ | 53.85% | 21.53% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ | 72.73% | 21.06% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ | 72.73% | 21.06% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ | 72.73% | 14.44% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ | 63.64% | 1.55% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ | 80.00% | 6.31% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ | 90.00% | 12.93% |
| JFEホールディングス（5411） | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ | 38.10％ | 2.03% |
| 利益確定額8％、損切り額2％ | 36.36% | -8.63% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ | 38.10% | -27.00% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ | 55.56% | -4.84% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ | 58.82% | 14.10% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ | 68.75% | 14.31% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ | 68.75% | 10.10% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ | 66.67% | -12.41% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ | 70.59% | -3.86% |
| ソフトバンク（9984） | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9％、損切り額1％ | 17.39％ | -26.98 |
| 利益確定額8％、損切り額2％ | 27.27% | -9.22% |
| 利益確定額7％、損切り額3％ | 36.36% | 7.72% |
| 利益確定額6％、損切り額4％ | 38.10% | -19.44% |
| 利益確定額5％、損切り額5％ | 50.00% | 3.71% |
| 利益確定額4％、損切り額6％ | 63.64% | 30.78% |
| 利益確定額3％、損切り額7％ | 68.18% | 2052% |
| 利益確定額2％、損切り額8％ | 72.73% | 24.01% |
| 利益確定額1％、損切り額9％ | 66.67% | 8.06% |
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